Future è un anticipatore del mercato e nel prezzo espresso vi sono compresi anche i dividenti futuri dei sottostanti. Da questo ho guardato i future di marzo (STXEH0, FDXH0 ) giugno (STXEM0, FDXM0 ) e settembre (STXEU0, FDXU0 ) del Dax e del DJ Eurostoxx ed ho notato come immagine allegata chè STXEH0 è maggiore di STXEM0 di circa il 2,5% mentre il FDX quota quasi costante.
Quindi i titoli del paniere Dax terranno gli utili costanti mentre quelli del DJ Eurostoxx 50 saranno inferiori.
Mi chiedevo sono giuste come affermazioni?
Ed è possibile piazzare una strategia cioè quando la differenza è minore del 2,5% andare long Fdax e short DJ Eur xx !?
Ho notato che nell’ultimo periodo la loro divergenza è stata dal 2% al 5%

PS : se l'ho sparata grossa siete liberi di fucilarmi!!! :whistle: