VOLATILITA IMPLICITA e GRECHE

[antoniokk]

Buongiorno Tiziano,
A scopo didattico il 30/09/21 ho creato questo strangle


A distanza di 48gg è in gain di €1581 dovuto a:
+ 1626 di delta
+ 1379 di vega
- 1424 di theta
Quindi in pratica una parte del gain è dovuto ad un aumento di volatilità


Però sè guardo lo z-score in vega IN/OUT(a partire dal 30/09/2021) la volatilità è diminuita


Come bisogna interpretare questi dati?