Buongiorno a tutti!

Ho appena guardato il video postato da Tiziano sulla strategia MARRIED PUT e la trovo, come sempre, molto interessante (che novità....).

Stavo facendo al riguardo una considerazione: se io volessi costruirla con un future sintetico sul sottostante (ad esempio compro la call e vendo la put strike ATM su ENI) impiegando un capitale molto inferiore rispetto all'acquisto del sottostante, su che scadenza dovrei stare??? Devo prendere la scadenza ad 1 anno per costruire il future sintetico? O mi troverei con uno spread B/A esagerato?
E per la copertura con la PUT seguo invece l'indicazione di tenere una scadenza nell'ordine dei 60 giorni?


Analizzando il cono di volatilità, facendo le simulazioni con 60 - 130 - 250 giorni, ho visto che il BEP viene comunque toccato nel 95/99% dei casi, quindi la cosa diventa ancora più interessante con una scadenza più lunga e quindi "meno rischiosa"...
Magari, forse, si potrebbe comunque chiudere l'operazione al raggiungimento di una eventuale percentuale di guadagno prefissata (10-15%, magari!!)...

Ho chiesto a Denis l'abilitazione per il backtest (grazie!!!) e vorrei iniziare a fare delle simulazioni... Tiziano cosa ne pensi?

Grazie mille!!!!

Giuseppe