Su "Il mondo di Fiuto" ho visto una strategia denominata "DJ apr collar" che presenta dei risultati "troppo belli" (massimo rischio 7360, massimo profitto 7360), che non riesco a spiegarmi.
Forse il motivo è la diversa scadenza degli strumenti utilizzati: future Eurostoxx scadenza giugno ed opzioni scadenza aprile. Infatti, alle quotazioni attuali, se la strategia viene ipotizzata con future ed opzioni stessa scadenza giugno il risultato è pressochè a zero.
Ma allora, come si dovrà procedere alla scadenza delle CALL e PUT di aprile per salvaguardare o incassare il gain ipotizzato, o almeno una parte di esso?
Mi scuso per la domanda da inesperto quale sono e confido in qualche "lume" da parte di chi ne sa più di me.
Grazie