mi ritrovo con questo dilemma: dopo una serie di ben 48 overspread consecutivi chiusi tutti sullo zero, quindi tutti chiusi in gain, nel bel mezzo dell'entusiasmo, ecco la doccia gelata: attualmente me ne trovo ben 6 in perdita (e anche pesante), che mi han vanificato le 13 operazioni di fila in reale tutte chiuse anche queste in $... e mandato sotto!!!
La domanda che mi pongo è: considerando la campana gaussiana (mi son visto e rivisto tutti gli audiovideo sull'overspread e anche comprato il libro) se la percentuale statistica di ritorno allo zero è del 95%, questo comprando o vendendo la coppia, sui livelli -2 e +2 di z-score, come è possibile che nello stesso momento, ben 6 coppie, aventi il 5% di probabilità (una su 20) anzichè ritornare verso lo zero, vadano tutte al contrario?
Tra l'altro ho osservato che nello stesso periodo del drawdown, i set up di ingresso e i segnali operativi, su 39 coppie monitorate in arancio e in tempo reale son drasticamente diminuite: da 5/6 entrate al giorno dei giorni iniziali a una o 2, anche nessuna!... Quindi presumo ci sia qualche anomalia di mercato.
Preciso: eseguo queste operazioni sui titoli azionari del Dax40 e con time frame 60 minuti.
Come spiegato nei diversi audiovideo, attualmente potrei fare una mediazione, vale a dire rimettere a mercato delle operazioni identiche alle operazioni in essere e in loss, sfruttando dei livelli statisticamente ancora più vantaggiosi (elastico del guinzaglio del cane molto tirato): purtroppo dovrei comprare 6 titoli, col trend daily chiaramente al ribasso e sempre dopo minimi by minimi e non me la sento.
Mi son aiutato con i livelli dei DPD, andando indietro fino a 15 gg prima (li fotografo e li salvo ogni sera) ma nonostante vedo delle colonne molto alte di PUT vendute su livelli in teoria da comprare, queste spariscono rapidamente, perchè se ho ben compreso, vengono hedgiate vendendo il sottostante.
Cosa mi potete dire?
grazie