anomalia strategia

[joe67]

buongiorno
titolo Porsche
venerdì scorso ho eseguito in DEMO, 2 strategie di tipo una "sintetico long" e l'altra "sintetico short", quindi perfettamente contrarie tra di loro: una rialzista e l'altra ribassista. Le ho eseguite a pochi minuti di distanza tra di loro. Poi ho aggiunto un hedge a soglie, quando il sottostante batte rispettivamente il suo -2% e il suo +2%.
Fatto molto strano, mi trovo la strategia rialzista in guadagno, mentre la strategia ribassista in perdita, quando dovrebbe essere esattamente il contrario. Dalla figura si dovrebbero leggere tutti i dettagli.
Sbaglio io in qualcosa e c'è qualcosa che non quadra?