Discussione: Formula HV
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27-10-23, 18:35 #1
Formula HV
Ciao a tutti,
chiedo scusa per le due domanda un po' strane
1) potreste dirmi la formula che implementata per creare l'indicatore di volatilità storica?
Chiedo perchè ho provato la formula classica e trovo valori distanti anni luce.
Ad es. su CLF con i seguenti parametri: HV(CLOSE, 10, 10 , 1) - in altre parole senza annualizzarla - il valore che mi presenta è 5.327
(Nell'immagine non si vedono i parametri dell'indicatore, ma ho controllato e quelli indicati qui sopra sono corretti)
Ora, se io prendo i rapporti delle chiusure (Close di giornata / Close del giorno precedente)
ne faccio i logaritmi naturali e ne calcolo la deviazione standard ottengo 0.0388
(NOTA non ho moltiplicato per sqrt(365/10) perchè come barre storiche ho scelto 10 nell'indicatore,
quindi un valore secco e non annualizzato)
Visti i valori in gioco, tra l'altro, un 3.9% come valore che racchiuda il 68% circa delle variazioni giornaliere mi sembra azzeccato.
Non capisco a cosa si riferisca il 5.237? Potete dirmi la formula che viene implementata?
2) Trovo una differenza tra la HV sul grafico e la stessa sulla scheda di volatilità di una strategia in opzioni che
abbia quel sottostante. Ad es, passando a HV(CLOSE,30,30,1) ottengo il seguente valore sul grafico (mi riferisco
alla giornata di ieri che almeno è conclusa e non si modifica niente)
Grafico: HV = 6.85 con Close = 16.18
Sulla scheda della Volatilità trovo invece il valore 41.8
E' da intendere come percentuale del prezzo di chiusura? Chiedo perchè è quello che ho pensato, ma il 41,8% del
prezzo di chiusura è 6.76 e non 6.85 ed è strano che sia un errore di arrotondamente perchè è circa l'1.3%.
Temo che anche in questo caso mi sfuggano i calcoli.
Il motivo per cui chiedo è che certi tipi di "backtest" li posso fare solo esternamente (Excel e/o Python) però
se non riesco a capire i numeri che metto dentro... :D
Grazie mille a tutti
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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