Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Forse non capisco io: scrivi che l’abbassamento è scontato e che in effetti si è abbassata la volatilità … quindi dov’è il problema. Giù la volatilità = giù il calendar. Forse ti aspettavi che salisse il payoff… ma sei Vega positivo.
Spiegati meglio per favore, grazie
In effetti non mi aspettavo la discesa del payoff, ma come giustamente sottolinei sono Vega positivo... devo necessariamente approfondire meglio la questione greche legate alle strategie complesse!
Ti pongo un'ultimo quesito, forse scontato..., ma con una simile combinazione sarò necessariamente sempre Vega positivo, quindi puntare ad un'aumento della volatilità?
Grazie.