OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Andrea Cagalli]

Ciao vorrei cortesemente un aiuto per comprendere il significato di certi alert .
Nello specifico, inserendo nell’ OverspreadWatchlist gli alert sulle varie coppie, correttamente quando lo Zscore raggiunge il livello di entrata, (più due oppure meno due) si riceve il popup che avvisa che la coppia può essere tradata. Il messaggio ad esempio riporta;
Reached Z-Score SELL Level
Bank of New York Mellon Corp/The - ConocoPhillips
Sell -1.298 Bank of New York Mellon Corp/The
Buy 1 ConocoPhillips
A volte però la scritta del popup fa riferimento allo Zscore del singolo titolo e non della coppia (???) Ad esempio compare questa scritta
Reached Z-Score SELL Level
Abercrombie
Sapreste spiegarmi come interpretare questo messaggio ?
Grazie saluti
orest

Ciao,
potresti allegare un'immagine del messaggio?

Grazie

Ciao Ciao

[orest]

Ciao,
potresti allegare un'immagine del messaggio?

Grazie

Ciao Ciao

Ciao Andrea
purtroppo il pop-up non l'ho salvato ma allego l'immagine della mail ricevuta ..se può essere d'aiuto !?
saluti
orest

[enea]

Buon giorno a tutti. Scrivo qui per evitare di aprire un altro post.
Sono un neofita, se sbaglio qualche termine o concetto perdonatemi.
Stavo studiando la documentazione del software beeTrader (software che mi hanno suggerito in molti) e mi sono imbattuto nel manuale della funzione OverSpread. Funzionalità che mi ha molto incuriosito, visto l'approccio matematico e statistico (mi ha ricordato appunto il mio vecchio professore di statistica).
Da quello che ho potuto leggere - anche sul forum - utilizzando l'OverSpread è possibile trovare coppie con un buon livello di cointegrazione. Sfruttando questo principio statistico si possono sfruttare i segnali generati per entrare a mercato. Da una parte long, dall'altra short.

In un primo momento, visto la mi limitata conoscenza, avevo pensato che con la creazione di sottostanti sintetici (sia short che long, a seconda dei casi)
si possa entrare a mercato per sfruttare i segnali generati dall'OverSpread. E' sbagliata come idea o troppo semplice come strategia?
Ovviamente andrebbe integrata una procedura da applicare in caso di "falsi segnali" e ci si ritrovi con un trend a sfavore.

Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto stupidagini.

Un saluto.

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno a tutti. Scrivo qui per evitare di aprire un altro post.
Sono un neofita, se sbaglio qualche termine o concetto perdonatemi.
Stavo studiando la documentazione del software beeTrader (software che mi hanno suggerito in molti) e mi sono imbattuto nel manuale della funzione OverSpread. Funzionalità che mi ha molto incuriosito, visto l'approccio matematico e statistico (mi ha ricordato appunto il mio vecchio professore di statistica).
Da quello che ho potuto leggere - anche sul forum - utilizzando l'OverSpread è possibile trovare coppie con un buon livello di cointegrazione. Sfruttando questo principio statistico si possono sfruttare i segnali generati per entrare a mercato. Da una parte long, dall'altra short.

In un primo momento, visto la mi limitata conoscenza, avevo pensato che con la creazione di sottostanti sintetici (sia short che long, a seconda dei casi)
si possa entrare a mercato per sfruttare i segnali generati dall'OverSpread. E' sbagliata come idea o troppo semplice come strategia?
Ovviamente andrebbe integrata una procedura da applicare in caso di "falsi segnali" e ci si ritrovi con un trend a sfavore.

Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto stupidagini.

Un saluto.

Benvenuto!
generalmete le stupidaggini si scrivono nelle risposte

Tutto giusto, anche la creazione di sottostanti sintetici! La procedura per i falsi segnali la puoi studiare con il what-if presente in beeTrader.
Se hai qualche dubbio...sono qui..

[Mxx_1980]

Ciao a tutti,
domanda da dilettante. Sarebbe possibile sfruttare anche sul forex il concetto di cointegrazione su cui si basa l'overspread.
Con forex non intendo futures valutari ma i cross veri e propri? Cioè, considerando un cross come un sottostante unico (nonostante sia il rapporto tra due valute), è possibile mettere in spread due cross andando long su uno e short sull'altro sfruttando l'overspread con beetrader?

Grazie e buona domenica, M

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,
domanda da dilettante. Sarebbe possibile sfruttare anche sul forex il concetto di cointegrazione su cui si basa l'overspread.
Con forex non intendo futures valutari ma i cross veri e propri? Cioè, considerando un cross come un sottostante unico (nonostante sia il rapporto tra due valute), è possibile mettere in spread due cross andando long su uno e short sull'altro sfruttando l'overspread con beetrader?

Grazie e buona domenica, M

Io no li ho mai fatti, e penso che non funzioni, prova comunque in paper, perchè: se il software rileva una coppia, esempio EURUSD - USDJPY, e lo z-score è andato a +2, ci è andato perchè si sono mossi EUR, JPY ed USD oppure ci è andato perchè si è mosso solo l'USD che è presente in entrambi i lati della coppia? Un movimento sull'USD in questo esempio verrebbe amplificato e potrebbe portare la coppia in correlazione e quindi inficiare la cointegrazione.

Grazie e fammi sapere
Ciao

[pitp222@gmail.com]

Buongiorno a tutti,siccome vorrei provare prima in paper le tecniche con Overspread,ho visto sia il manuale che il video,però ho visto sul forum che si parla di un webinar dove viene spiegato bene,ma non riesco a trovarlo,un altra cosa il sistema è sempre valido utilizzando le strategie comprando quando lo z-score è a -2 salendo verso lo 0 e vendendo quando è 2 e scende verso lo 0?

Grazie a tutti in anticipo
Buona giornata

[bergamin]

Buongiorno a tutti,siccome vorrei provare prima in paper le tecniche con Overspread,ho visto sia il manuale che il video,però ho visto sul forum che si parla di un webinar dove viene spiegato bene,ma non riesco a trovarlo,un altra cosa il sistema è sempre valido utilizzando le strategie comprando quando lo z-score è a -2 salendo verso lo 0 e vendendo quando è 2 e scende verso lo 0?

Grazie a tutti in anticipo
Buona giornata

Vuoi provare le tecniche e chiedi se sono sempre validi i due entry points di 2 Z-score: meglio che ti rileggi il senso di questa tecnica perchè si basa proprio sui due entry points qui trovi il manuale...bastava googlare overspread!