Discussione: bid ask volatility
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19-03-09, 11:09 #1
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bid ask volatility
Caro Tiziano,
seguendo quanto hai scritto sul topic "theta" sono andato avanti e sotto riporto la tabella in multilegs che ho creato.
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19-03-09, 11:26 #2
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Re:bid ask volatility
Scusami Tiziano,
mi sono incartato. La corretta immagine è questa in allegato. Ho collegato tutto in DDE.
Ragionando sempre sul venduto: quando la volatilità del bid e ask delle put tende ad aumentare rispetto alle call, significa che a breve ci si aspetta un aumento delle probabilità di un rialzo?
Quando vedo che il tick counter bid di una call, aumenta significa che il market maker deve piazzarlo oppure che è molto richiesta dai trader?
Ho visto che il valore theta non è stato comunicato.
A te scienziato, e come sempre posso solo ringraziare.
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19-03-09, 12:41 #3
Re:bid ask volatility
Se aumenta le volte che il market maker cambia prezzo, significa che lui vuole piazzare il prodotto...per cui non è conveniente per noi. Di conseguenza quello che lui cerca di fare è di portarci contro TREND
questo vale anche per la volatilità: lui la aumenterà dalla parte in cui andrà/pensa che vada il trend.
Più è caro e più pensa che sarà colpito!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-03-09, 15:22 #4
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Re:bid ask volatility
Quindi calcolare il bid e l'ask volatility dal MM, risultano dei valori fuorvianti per noi.
Per noi dobbiamo vedere la volatilità implicita del bid e dell'ask calcolato con option calculator della suite per avere il dato reale.
Il valore theta come posso calcolarlo con la suite su vari strike? Avevi fatto vedere la finestra sul topic "Theta" ma non come facciamo ad ottenere il Theta reale dalla Suite.
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19-03-09, 17:12 #5
Re:bid ask volatility
I valori bid ask tu dicono da che parte va il mercato.
Per il theta e tutti gli altri dettagli delle opzioni devi aprire la finestra vicino alla "lampada" e poi nella sucessiva clik su "cucchiaio forchetta" e li scegli theta e gli altri dettagli...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.