Scusami Tiziano,
mi sono incartato. La corretta immagine è questa in allegato. Ho collegato tutto in DDE.
Ragionando sempre sul venduto: quando la volatilità del bid e ask delle put tende ad aumentare rispetto alle call, significa che a breve ci si aspetta un aumento delle probabilità di un rialzo?
Quando vedo che il tick counter bid di una call, aumenta significa che il market maker deve piazzarlo oppure che è molto richiesta dai trader?
Ho visto che il valore theta non è stato comunicato.
A te scienziato, e come sempre posso solo ringraziare.