Discussione: 1-2-3 Sperandeo
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28-06-10, 13:01 #11
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Re: 1-2-3 Sperandeo
Tornando a noi, i 3 segnali di sperandeo possono avere anche un ordine diverso, non è detto che il primo sia la rottura della trend-line, ne è un esempio l'FTSE MIB di oggi, dal quale si presume partito un rialzo di breve, in ordine:
1- mancato superamento del minimo precedente
2- rottura della trend line
3- superamento del max precedente (in fase di conferma)
...attendiamo la conferma tra oggi max domattina....
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02-10-10, 18:33 #12
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Re: 1-2-3 Sperandeo
Originariamente Scritto da pidi10
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13-11-11, 11:57 #13
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Ho visto che il primo posto è stato cancellato...ma allora cos'è questo Segnale di Sperandeo?
Per quanto riguarda l'analisi ciclica, come fate ad avere cicli di riferimento T+1/T+2? Non sono troppo lunghi?
Io mi ero focalizzato su T-1 di riferimento, con TRACY come riferimento superiore per non andarci contro, e T-2 per decidere entrata.
Può darsi che uno scelga un ciclo di riferimento anche in base all'operatività? Infatti io sarei più per il comprare opzioni per l'effetto leva, mentre altri vedo che preferiscono fare strategie a credito e a spread.
GrazieQuesto mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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13-11-11, 13:01 #14
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13-11-11, 13:15 #15
Il prezzo dell'opzione DEVE essere quel prezzo che garantisce a chi la compera e a chi la vende un guadagno pari a zero. Se così non fosse ci sarebbero arbitraggi e di conseguenza non ci sarebbe più la borsa così come la conosciamo.
Fatta questa premessa ogni volta che comperi un'opzione sai che la probabilità che tu possa guadagnare, prezzata dal mercato, è "0" e, se vicino a scadenza il valore è zero il compratore non potrà farci nulla.
Il venditore incassa un premio ed ha anche lui una probabilità identica al compratore che a scadenza sia quantomeno zero. Ma ha una possibilità in più: se interviene in qualche modo, rollando o coprendo la posizione prima del punto dello zero, riesce ad avere del guadagno.
Ecco perchè qui trovi più venditori che compratori.
Io sono un venditore e quando ho iniziato ad esporre le mie tecniche, i vari docenti/trader del momento, mi hanno dato del pazzo.
Salvo poi ascoltarle e venire da me ad impararle.
Ora sono più sereni!
Se riesco ad individuare la direzione perchè dovrei usare le opzioni che hanno comunque una velocità di guadagno minore e mi fanno pagare il tempo?
"Perchè più del premio non perdo" non è una risposta valida dato che anche se perdo poco ma lo perdo tante volte, il risultato finale non cambia...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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16-11-11, 12:21 #16
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Addirittura 0%
Secondo me, come non esiste il 100% non può esistere il 0% sarebbe un paradosso, anzi, un arbitraggio
Se compro un opzione DOTM per speculare e non per fare hedging, anche se il delta mi dice la % di finire ITM, magari mi accontento che l'opzione si apprezzi verso l'ATM.
Ma che poi alla fine, il delta è una % di probabilità di finire ITM o più semplicemente rappresenta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il numero di azioni da comprare/vendere per rendere un portafoglio di opzioni LOCALMENTE risk free ???
Il venditore incassa un premio ed ha anche lui una probabilità identica al compratore che a scadenza sia quantomeno zero. Ma ha una possibilità in più: se interviene in qualche modo, rollando o coprendo la posizione prima del punto dello zero, riesce ad avere del guadagno.Ultima modifica di tucciotrader; 16-11-11 alle 12:24
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16-11-11, 16:25 #17
Io di delta non ho parlato...comunque rappresenta le azioni che devi consegnare e può essere usato per rappresentare la probabilità anche se non è esattamente così.
Ma in pratica va più che bene.
Per quanto riguarda lo zero % di probabilità è semplicemente la formula che recita più o meno:
strike per prezzo = 0 ...se poi per te è un paradosso allora proponi di togliere il nobel a chi l'ha scritta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-11-11, 01:27 #18
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