antoniokk

il delta delle short call è negativo perchè il delta delle call long è positivo, ma essendo short diventa negativo in quanto la posizione del venditore è speculare a quella del compratore. Se il compratore guadagna al rialzo è naturale che il venditore perda.
Matematicamente la cosa si ottiene moltiplicando il delta della call long per la quantità, che essendo venduta è negativa e quindi il delta di portafoglio diventa negativo.
La "definizione" dice che la Call ha delta positivo e la put negativo, non parla di long o short, quello dipende dalla composizione del portafoglio.