Neutralizzazione del Delta

[pernotron]

Salve a tutti,
il topic sul Delta di portafoglio da me precedentemente aperto ha prodotto altri spunti di riflessione per noi neofiti che credo debbano essere gentilmente chiariti .
Per costruire strategie delta neutrali abbiamo bisogno di compensare i delta degli strumento che acqustiamo o vendiamo (opzioni, fib e minifib per esempio) ma, a quanto ho capito, se debbo neutralizzare, per esempio, il delta complessivodi valore -1 di 3 opzioni call vendute non basta comprare un fib che ha valore +1 perchè, per un discorso di tick che non ho compresp bene, non si equivalgono.
Qualcuno potrebbe spiegare definitivamente le relazioni che intercorrono tra opzioni, fib e minifib please affinchè noi si possa comprendere al meglio come neutralizzare i delta?
Grazie

[livio]

Condivido!
Visto che nel topic di AZ per la strategia spiderman tu hai lanciato il sasso... io l'ho ripreso... e poi bonikplatini e ottawino lo hanno respinto di nuovo, aspettiamo che gli esperti (Tiziano, AZ, Pidi, Felix) chiariscano la faccenda.
Potrei portare un altro esempio per la mia tesi.... però se il ragionamento che ho espresso di là è sbagliato nella costruzione allora diventa inutile.
Già volevo scriverlo dopo la risposta di ottawino, ma sia per evitare di "sporcare" il topic di AZ con le mie idee (confuse) sia per vedere se ci sarà una risposta definitiva da parte di AZ o di altri più bravi di me... ho preferito rinunciare.

[livio]

AZ nel suo thread ha dato una risposta semplice e chiara... spiegando i valori di delta - tra future e MIBO - sia in termini di valori assoluti che di portafoglio.