Earnings Straddle di un principiante

[TomBishop]

Buongiorno a tutti,

premetto che non sono un professionista e sono ancora in fase di apprendimento anche perchè non mi occupo di trading nella vita.
Ma preferisco investire ore a imparare, piuttosto che piuttosto che lasciare i soldi vegetare in banca.

Ho letto un po' di libri sulle opzioni (Fontanills) e sto facendo paper trading con ThinkorSwim da 6 mesi circa, e ho seguito Denis e Tiziano il 5 luglio a Milano...

Il mio piano assolutamente da principiante è quello di fare 10 operazioni l'anno che fruttino il 10% ciascuna (facendone poche e mirate perchè faccio un altro lavoro) e in modo raddoppiare il capitale ogni anno.
Ad oggi dopo varie strategie messe in piedi, mi sono accorto che quella più profittevole è la long straddle in periodi di uscita degli earnings. Apro la posizione pochi giorni prima dell'uscita dei risultati e la chiudo appena ho un +10% o un -10%. E fino ad oggi direi che tutto va secondo i piani.
Scelgo il sottostante in base ai movimenti che ha fatto durante gli earnings nei due anni precedenti, e prediligo quelli con volume sopra 1milione.


Ora semplicemente vorrei sapere da voi espertissimi quali sono tutti i punti deboli di questa strategia da principiante e neofita.


Grazie mille
Federico

[dichiara.maurizio]

Se ci guadagni vien da se che è ottima calp

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,

premetto che non sono un professionista e sono ancora in fase di apprendimento anche perchè non mi occupo di trading nella vita.
Ma preferisco investire ore a imparare, piuttosto che piuttosto che lasciare i soldi vegetare in banca.

Ho letto un po' di libri sulle opzioni (Fontanills) e sto facendo paper trading con ThinkorSwim da 6 mesi circa, e ho seguito Denis e Tiziano il 5 luglio a Milano...

Il mio piano assolutamente da principiante è quello di fare 10 operazioni l'anno che fruttino il 10% ciascuna (facendone poche e mirate perchè faccio un altro lavoro) e in modo raddoppiare il capitale ogni anno.
Ad oggi dopo varie strategie messe in piedi, mi sono accorto che quella più profittevole è la long straddle in periodi di uscita degli earnings. Apro la posizione pochi giorni prima dell'uscita dei risultati e la chiudo appena ho un +10% o un -10%. E fino ad oggi direi che tutto va secondo i piani.
Scelgo il sottostante in base ai movimenti che ha fatto durante gli earnings nei due anni precedenti, e prediligo quelli con volume sopra 1milione.


Ora semplicemente vorrei sapere da voi espertissimi quali sono tutti i punti deboli di questa strategia da principiante e neofita.


Grazie mille
Federico

Il raddoppio del capitale investito è già un obbiettivo difficile da raggiungere.
O meglio se investo 100 euro per comperare una opzione e guadagno 100 euro è probabile che si possa fare spesso...ma siamo sicuri che con la stessa facilità si investa 100.000 euro comperando opzioni e poi si aspetti di guadagnare 10.000 euro per poi rifarlo 10 volte in un anno?

Io credo che non lo farebbe nessuno che abbia un portafoglio "normale".

Fino a qui la premessa.

Le strategie degli earnings sono spesso decantate come vincenti perchè semplici da capire e intuitive.
Nella vera realtà, quella in cui devi guadagnare facendo strategie in opzioni, quella non viene nemmeno presa in considerazione e te lo motivo:

se la ditta XYZ quotata in borsa deve dichiare le sue trimestrali pensi veramente che lo possa fare senza prima fornire tutt a la documentazione relativa alla banca BBB che magari le ha acceso un mutuo? Pensi che la banca sarebbe contenta di sapere dal mercato i profitti dell'azienda che finanzia... e magari a sorpresa? :woohoo:

Quindi è chiaro che le trimestrali non sono mai una sorpresa per le banche e ti ricordo che le banche sono le stesse che quotano le opzioni. Per cui è molto probabile che già prima del'uscita delle trimestrali sia quotata maggiormante l'opzione nella direzione delle aspettative.

Straddle o strangle non sono buoni per guadagnare se non sono inseriti in una figura strategica fatta di modifiche.

Poi è anche vero che se guadagni facendo così, NON devi smettere di farlo

[TomBishop]

Gentilissimo, Tiziano. Non posso che imparare da quello che scrivi e da questo forum!
E il discorso che fai sul portafoglio da 100.000 è sensatissimo, ma già arrivarci sarebbe un successone.

Quindi secondo quello che dici, le opzioni put o call più quotate prima delle trimestrali offrono un'indicazione generale su quelli che sono stati i risultati dell'azienda XYZ. giusto?

Grazie
Federico

[Cagalli Tiziano]

Assolutamente sì! ..e senza nessuna ombra di dubbio.

[livio]

Quindi secondo quello che dici, le opzioni put o call più quotate prima delle trimestrali offrono un'indicazione generale su quelli che sono stati i risultati dell'azienda XYZ. giusto?

Si portrebbe pensare a un paragone con il detto "buy the rumors and sell the news"... o viceversa aggiungerei