Chiarimento volatility smile

[nappo]

Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa sta a significare questo aumento abnorme della volatilità delle call di agosto a partire dallo strike 19000?
Che tipo di operatività andrebbe intrapresa alla lettura di questo dato visto che anche le call che ho in portafoglio nella strategia di agosto, pur perdendo delta stanno aumentando enormemente la volatilità?
Grazie delle risposte.

[nappo]

Ora è tutto cambiatio, ma comunque c'è qualcosa che non mi torna. Ad esempio non ci sono le quotazioni sul book delle call 18000 e 18500, ho richiesto per telefono le quotazioni ma mi hanno dato solo quella della 18500 a 2380 mentre nisba per la 18000 che aveva come riferimento sul book 3126. Se io metto in simulazione su fiuto la vendita della 18000 e l'acquisto della 18500 mi esce fuori un arbitraggio con perdita massima sopra lo 0..........come si fa in questi casi?

[livio]

ciao nappo, prova a mettere il tuo prezzo di acquisto/vendita nel book... se ti prendono subito significa che il tuo prezzo era sbagliato (e sei già in perdita), se invece non ti eseguono significa che per il MM non è conveniente

[nappo]

ciao nappo, prova a mettere il tuo prezzo di acquisto/vendita nel book... se ti prendono subito significa che il tuo prezzo era sbagliato (e sei già in perdita), se invece non ti eseguono significa che per il MM non è conveniente

Facciamoci provare Tiziano con quegli strike lì..... laugh

[Cagalli Tiziano]

della serie ...avanti tu che a me vien da ridere