Sull'argomento del prezzo dei future sono andato un pò in panne!!! (abbondantemente)
Allora di ritorno da Milano e su "consiglio" del prof giù a studiare!!
All'inizio sapevo che i future prezzano sempre in più del sottostante! (e fino a qui non ci piove)
ma iniziando a fare le varie strategie col programma e andando a controllare nel market watch di IWBANK mi ritrovavo che il sottostante (Es.) eurostoxx 50 aveva un prezzo maggiore del future della scadenza più vicina e da quì le varie confusioni!
Adesso vorrei scrivere le mie valutazioni dopo un pò di studio e vedere se sono giunto a conclusioni veritiere!
1) Il prezzo di riferimento del sottostante è solo il prezzo continuo delle varie contrattazioni
2) Il prezzo reale del sottostante è il settlement che viene calcolato con la media ponderata di tutti i trade della giornata
Quindi sul software di play option non bisogna tener conto del prezzo di riferimento ma solo del prezzo Last e del prezzo sottostante calcolato al momento sul pay off!? (allegato1)

Poi una considerazione stò controllando il prezzo dei future su alleanza ass e mi dà che il future con scadenza JUN è inferiore a quello con scadenza MAY di circa 0,35 ! E' dovuto al fatto che a maggio alleanza stacca un dividento di 0,30??
Grazie dei preziosi consigli!
:P