Considerazioni OI eur/usd ricavato dall'ETF Currency Shares Euroche

[bdanyel]

Ciao a tutti ...
Vedo che, a parte Roberto, oggi sino ad ora nessuno scrive sul forum ,,... tutti in ferie :-)
Va be, e io ne approffitto ad andare avanti nello studio ...
Stavo osservando l' OI sul cross eur/usd . . .
Volevo intanto chiedere una cosa, su FIUTO l'unico strumento che può replicare questo cross pare essere l'ETF denominato currency shares euro, ma noto una cosa, il suo valore su Fiuto in questo momento è di 127,1 (quindi diciamo sarà equiparato a 1.271) mentre sul mercato valutario vale 1,281 , quindi c'è apparentemente questa differenza di 1 figura (o 100 pips ... ) e va be, fin qui faccio finta di esserci su questa differenza ...
Ma innanzittutto chiedo, è corretto fare un'analisi dell'OI sulle opzioni di questo sottostante ?
Non sarebbe più corretto poterlo fare sulle opzioni del future eur/usd ?

Ora vado a pranzo, poi posto alcuni grafici con le mie considerazioni e chiedo ai più esperti se sono corrette le mie interpretazioni.
A dopo

Ciao riso

[bdanyel]

Allora veniamo alla mia (personale e modestissima... ) interpretazione di
alcuni grafici sull'OI , e chiedo ai più esperti di correggermi e illuminarmi se dico fesserie ...


- Dal 1° grafico, con le quantità totali a tutte le scadenze ai vari strike, si nota il fortissimo supporto a 110, poi a 115 , 120 e
quello più vicino a 125.

Ma quello che si può notare in genere, è una netta maggioranza di contratti PUT (venduti suppongo ..) che fungono da supporti, quindi in prima analisi si può pensare che il cambio debba salire, giusto ???

Mentre sul lato CALL, i volumi appaiono molto esigui, quindi pare che le resistenze siano deboli, di conseguenza salita più agevole ... (sto dicendo bene ?!? )

- Dal 2° grafico, invece si vede che la concentrazione di PUT è altissima sulle scadenze di settembre e gennaio.

- Anche dal 3° grafico, filtrato in 3D per le sole scadenze di agosto e settembre, si nota la fortissima concentrazione di PUT già
da 125 .

- Posto anche un 4 ° grafico con l'incrocio del sottostante agli OI , anch'esso molto rappresentativo.
Qui chiedo come vanno interpretate quelle PUT a circa 129,5 che sono parecchie e si trovano sopra il valore attuale
( nel momento in cui salvo i grafici ) del sottostante.
Come le devo interpretare ?? Vendute? Acquistate?

Dal lato CALL invece, le prime resistenze degne di interesse parrebbero quelle a 128,5 ma sono abbastanza poche, quindi
resistenza non difficile da superare e poi 130.5.
Una resistenza abbastanza forte, invece si vede a quasi 136.

- In conclusione, io per quello che ho capito sino ad ora, ne dedurrei che il cross eur/usd dovrebbe salire ancora ...

Grazie mille a chi vorrà dire se sto facendo delle giuste interpretazioni, e dare il suo parere :-)

Saluti Daniele

[manuelP]

Ciao Danyele,
le put 129, con sottostante a 128 circa, dovrebbero essere call sintetiche e quindi fungere da resistenza e da sommare alle call 129 per formare una forte resistenza.
per agosto (scad. 20.08) si dovrebbe chiudere a 128 circa visto le posizioni aperte in gioco.
Considerando anche settembre convengo con te che c'è un supporto a 125 e una resistenza a 130 ma non saprei indicare la direzione.

[Roberto Domenichini]

Allora veniamo alla mia (personale e modestissima... ) interpretazione di
alcuni grafici sull'OI , e chiedo ai più esperti di correggermi e illuminarmi se dico fesserie ...


- Dal 1° grafico, con le quantità totali a tutte le scadenze ai vari strike, si nota il fortissimo supporto a 110, poi a 115 , 120 e
quello più vicino a 125.

Ma quello che si può notare in genere, è una netta maggioranza di contratti PUT (venduti suppongo ..) che fungono da supporti, quindi in prima analisi si può pensare che il cambio debba salire, giusto ???

Mentre sul lato CALL, i volumi appaiono molto esigui, quindi pare che le resistenze siano deboli, di conseguenza salita più agevole ... (sto dicendo bene ?!? )

- Dal 2° grafico, invece si vede che la concentrazione di PUT è altissima sulle scadenze di settembre e gennaio.

- Anche dal 3° grafico, filtrato in 3D per le sole scadenze di agosto e settembre, si nota la fortissima concentrazione di PUT già
da 125 .

- Posto anche un 4 ° grafico con l'incrocio del sottostante agli OI , anch'esso molto rappresentativo.
Qui chiedo come vanno interpretate quelle PUT a circa 129,5 che sono parecchie e si trovano sopra il valore attuale
( nel momento in cui salvo i grafici ) del sottostante.
Come le devo interpretare ?? Vendute? Acquistate?

Dal lato CALL invece, le prime resistenze degne di interesse parrebbero quelle a 128,5 ma sono abbastanza poche, quindi
resistenza non difficile da superare e poi 130.5.
Una resistenza abbastanza forte, invece si vede a quasi 136.

- In conclusione, io per quello che ho capito sino ad ora, ne dedurrei che il cross eur/usd dovrebbe salire ancora ...

Grazie mille a chi vorrà dire se sto facendo delle giuste interpretazioni, e dare il suo parere :-)

Saluti Daniele

Tutto giusto e perfetto!

Tieni conto però che gli O.I. ti danno solo un'indicazione. Ti converrebbe trovare un riscontro sulla volatilità o su qualche altro indicatore.

Ti faccio un esempio sul Bund visto che costruisco strategie su questo.

Cosa avresti fatto al livello di 131 e 131,50 o 132?

Esatto!

Li ha superati tutti e tre senza batter ciglio. Questo è normale nel trading.

Buona serata

[antoniokk]

@Danyele o chi mi può rispondere.

Ma questo ETF si può tradare con IWbank?

E qual'è il codice ISIN?

[bdanyel]

Non so se lo trovi su IWbank, cmq il codice ISIN è : FXE , nella lista degli ETF
ciao

[antoniokk]

Danyele, per il point value ti posso rispondere io.

Nella sezione Tools di Fiuto, lancia il Money Monitor. Accanto al campo Point Value c'è un bel punto interrogativo.

[bdanyel]

Ecco dov'era ! Grazie Antonio . ..
Senti e te hai poi trovato quell'ETF su IWBank ?
ciao

[antoniokk]

Allora, nel frattempo ho indagato con iwbank.

Mi hanno detto che l'unico cross valutario che si può tradare con le opzione è quello regolato sul CME globex chicago.
Lo strumento si chiama EURO FX SEP0 ed il codice è UROU0 (questo vale per settembre, ma poi ogni scadenza ha il suo codice).

E qui sono finite le mie ricerche.

A questo punto penso che si difficile monitorarlo con fiuto,era interessante quantomeno collegarlo in DDE.

Qualche idea?