Ecco che ne ho imparata un' altra !

In effetti sull' opzione che ha volatilita' inferiore all 1% , cioe' le call comprate, scadenza ottobre, osservo delle variazioni sul book davvero poco significative rispetto a quelle delle opzioni, sempre call, che ho invece venduto...

Non posso quindi affidarmi alla linea dell' at -now. SGRUNT !!!
La linea del pay off e' corretta ?

Come mi consiglieresti di comportarmi sulla strategia?
Personalmente, essendo una semplicissima calendar spread, quasi mi sentirei, a scadenza, di liquidare le opzioni vendute, incassando la perdita... Aspettando poi che la volatilita' delle call scadenza ottobre venga per cosi' dire "allineata"....

Mi sembra rischioso pero' ....