Discussione: Open Interests in tempo reale. E' possibile?
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08-09-10, 13:55 #7
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Re: Open Interests in tempo reale. E' possibile?
Originariamente Scritto da Lorenzo A
Te la spiego semplicemente. Sui volumi sei più esperto di me e quindi vado direttamente agli OI.
Definizione di OI= Sono i contratti aperti presso la cassa di compensazione egaranzia. Da questa definizione si comprende poco ugualmente e quindi ti faccio degli esempi.
Sul mercato ci siamo io, te, e un MM.
Io oggi decido di comparare un contratto da un MM. C'è una posizione aperta perchè solo a scadenza o eventualmente esercitando il diritto d'opzione si chiuderebbe. Quindi OI=1
Il mio contratto decido di venderlo a te e quindi non stiamo aprendo un nuovo contratto ma c'è soltanto un passaggio di mano.
Adesso il rapporto è tra te e il MM. Quindi OI= sempre 1
Tu lo vendi a Tizio e a caio ecc.... OI=sempre 1
Supponiamo che tu lo voglia tenere per diversi giorni e che io vogli a comprarne uno oggi.
Tu non me lo vendi e quindi mi rivolgo al MM che me lo vende. Adesso le posizioni aperte da esercitare o da portare a scadenza sono 2 (la tua e il MM+la mia e il MM). Quindi OI=2
Tu però per motivi tuoi decidi di farti consegnare il sottostante dal MM e quindi chiudi definitivamente un rapporto tra te e la controparte. Quindi OI=1 (la mia la porto a scadenza).
a scadenza tutti le opzioni ITM vengono esercitate in automatico (a seconda dei broker) e quindi per forza tutte le posizioni sono chiuse. OI a scadenza=zero.
Ripeto:
1) se avvengono solo dei passaggi di mano OI=invariato.
2) Se voglio aprire delle posizioni e nessun privato mi vuole vendere la propria ho necessità di contattare il MM al quale chiedo di vendermi un contratto e quindi OI aumenta di uno.
Spero di averti aiutato
Ciao lorenzo