Discussione: 100*100*100
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26-09-08, 13:18 #11
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Re:100*100*100
Dai Tiziano.. ci stai facendo stare sulle spine.
Perche\\\' non è tutto oro quel che luccica? dove sta la \\\"sola\\\" come si dice a Roma?
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26-09-08, 13:23 #12
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Re:100*100*100
Peccato non avere gli ordini combo qui da noi.
Poco fà il collar mi ha dato un profit 100%, ma con 3 book da gestire...
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27-09-08, 17:28 #13
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Re:100*100*100
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27-09-08, 23:19 #14
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Re:100*100*100
Non abbiamo i combo e questo è un vero peccato. Quello che hai notato tu sulla tua posizione ovviamente è successo pure a me. Poi con li spread che ci sono in valore punti (985/1015) farebbe una bella differenza!
Comunque al massimo entro la fine della settimana metteremo a disposizione un order manager sulla Suite che permetterà di gestire la messa a mercato e la chiusura in modo analogo (sintetico) al Combo.
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29-09-08, 16:19 #15
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Re:100*100*100
Successivamente spiegheremo le motivazioni alla base della chiusura delle posizioni a mercato. Nel frattempo chiudere le posizioni con un gain di euro 495. Nel caso non dovesse essere battuto immediatamente attendere fiduciosi:P
[img width=300]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/MIB.jpg[/img]
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29-09-08, 16:34 #16
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Re:100*100*100
CIAO TIZIANO, VOLEVO SAPERE SE CHIUDI LA POSIZIONE PERCHè HAI GUADAGNATO PIù DEL 50% IN MENO DEL 50% DI TEMPO O SE C\\\'è UN ALTRA RAGIONE, PERCHè IO SONO ENTRATO CON LA STESSA TUA STRATEGIA, PERò SUL DAX E AL MOMENTO SONO PIù O MENO IN PARI!! ATTENDO ANCHE IO FIDUCIOSO OPPURE ESCO DI CORSA!!!
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29-09-08, 17:47 #17
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Re:100*100*100
Da quel che ne capisco io si può riassumere così.
il sottostante può essere replicato con una strategia sintetica.
cioè l\\\\\\\'acquisto di una call e la vendita di una put al medesimo strike (e con il sottostante che in quel momento prezza il suddetto strike esattamente) replica il payoff di un contratto long del sottostante.
provare per credere a acquistare una call e vendere una put medesimo strike mi da il seguente payoff: [img width=463]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/trade035_29_09_08__17_42_56.jpg[/img]
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29-09-08, 17:49 #18
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Re:100*100*100
Quindi se allo stesso strike vado short di sottostante dovrei creare una \\\\\\\\\\\\\\\"X\\\\\\\\\\\\\\\" il cui payoff è orizzontale e dovrebbe essere (se le entrate sono al medesimo momento e i prezzi delle opzioni sono efficienti) 0 zero.
[img width=590]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/trade037_29_09_08__17_51_58.jpg[/img]
nel caso qui sopra è un pò più alto.
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29-09-08, 18:00 #19
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Re:100*100*100
quindi perchè la strategia è in gain?
pensandoci ho provato ad ingrandire il grafico
[img width=699]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/trade033_29_09_08__17_37_38.jpg[/img]
come si vede la parte long della strategia (cioè le due opzioni che replicano il sottostante) ha un differenziale fra la linea tratteggiata (at now) e la retta a scadenza.
quindi l\\\'incrocio è a zero sulla linea at now ma a scadenza l\\\'incrocio (incrocio fra sottostante e +call -put) è in area di gain.
In pratica quello che ci da\\\' il gain e il loss è la volatilità.
Sfruttando questa inefficienza dei prezzi in momenti particolari si può portare a casa il nostro gain.
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29-09-08, 18:10 #20
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Re:100*100*100
mi sono dimenticato una cosa ....
dei post precedenti:
quel che è giusto è farina del sacco di Tiziano, B)
quel che è sbagliato è farina del mio sacco. :-)