Movimento laterale....

[alessandro71]

Apro questo topic per cercare di capire come fare ad individuare un movimento laterale sul nascere.

La maggior parte degli indicatori tecnici danno ottime indicazioni se c'è un trend forte ma in mancanza di trend, o di trend debole, danno molti falsi segnali. Questo è un grosso problema se si fa trading con i sottostanti, ma è una ghiotta occasione di guadagno con le opzioni tenendo anche in considerazione che a quanto pare i titoli si muovono lateralmente più di quanto non lo facciano in maniera chiaramente direzionale.

Il problema, almeno per me, è come individuare un movimento laterale "sul nascere" per poterlo sfruttare appieno. Se il movimento laterale è consolidato ho timore ad impostare una strategia neutrale in quanto penso che da un momento all'altro schizza via in qualche direzione ed io rimango con il cerino in mano.

Obiettivo è individuare le condizioni per andare a mercato con una strategia che lavori di theta e non richieda un monitoraggio troppo assiduo per eventuali aggiustamenti.

Scusate la lunghezza del post ma l'ho scritto troppo di fretta per essere più sintetico.

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere e partecipare alla discussione.

Buona domenica a tutti.
Alessandro

[Cagalli Tiziano]

Apro questo topic per cercare di capire come fare ad individuare un movimento laterale sul nascere.

La maggior parte degli indicatori tecnici danno ottime indicazioni se c'è un trend forte ma in mancanza di trend, o di trend debole, danno molti falsi segnali. Questo è un grosso problema se si fa trading con i sottostanti, ma è una ghiotta occasione di guadagno con le opzioni tenendo anche in considerazione che a quanto pare i titoli si muovono lateralmente più di quanto non lo facciano in maniera chiaramente direzionale.

Il problema, almeno per me, è come individuare un movimento laterale "sul nascere" per poterlo sfruttare appieno. Se il movimento laterale è consolidato ho timore ad impostare una strategia neutrale in quanto penso che da un momento all'altro schizza via in qualche direzione ed io rimango con il cerino in mano.

Obiettivo è individuare le condizioni per andare a mercato con una strategia che lavori di theta e non richieda un monitoraggio troppo assiduo per eventuali aggiustamenti.

Scusate la lunghezza del post ma l'ho scritto troppo di fretta per essere più sintetico.

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere e partecipare alla discussione.

Buona domenica a tutti.
Alessandro

Ora vado di fretta ma ritornerò sull'argomento in maniera più approfondita:

i titoli laterali non di debbono cercare ma te li trovi avendo escluso quelli in trend e con forza. Credimi non è un gioco di parole ma solo una tecnica che ti permette di scremare delle certezze (forti trend) e di avere come risultato ciò che cerchi!

[goldor]

Apro questo topic per cercare di capire come fare ad individuare un movimento laterale sul nascere.

La maggior parte degli indicatori tecnici danno ottime indicazioni se c'è un trend forte ma in mancanza di trend, o di trend debole, danno molti falsi segnali. Questo è un grosso problema se si fa trading con i sottostanti, ma è una ghiotta occasione di guadagno con le opzioni tenendo anche in considerazione che a quanto pare i titoli si muovono lateralmente più di quanto non lo facciano in maniera chiaramente direzionale.

Il problema, almeno per me, è come individuare un movimento laterale "sul nascere" per poterlo sfruttare appieno. Se il movimento laterale è consolidato ho timore ad impostare una strategia neutrale in quanto penso che da un momento all'altro schizza via in qualche direzione ed io rimango con il cerino in mano.

Obiettivo è individuare le condizioni per andare a mercato con una strategia che lavori di theta e non richieda un monitoraggio troppo assiduo per eventuali aggiustamenti.

Scusate la lunghezza del post ma l'ho scritto troppo di fretta per essere più sintetico.

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere e partecipare alla discussione.

Buona domenica a tutti.
Alessandro

Ciao Alessandro, il trend laterale lo riconosci dalla volatilità, quando da un'esplosione di solito dovuta ad un forte ribasso, piano piano scende. Fiuto ha un bell'indicatore, e ti fà vedere quelle a 30 60 e 90 giorni. Adesso sono tutti e 3 gli indicatori in discesa, e quindi presumo che il prox ribasso ci sia un'esplosione. Apposta dal ribasso di agosto fino ad ora il mercato è stato "fiacco". Per gli indicatori devi aiutarti molto con le trend line, anche perchè in certe condizioni come in questo ultimo periodo, ci sono giornate in cui sono out. Per i titolo prendi per pepita d'oro le parole di Tiziano....sempre con la volatilità ti trovi quelli più in laterale

[Mauri]

Il movimento laterale si può tradare con successo anche con i sottostanti, certamente non usando indicatori trend following, ma indicatori di Momentum come RSI, Oscillatore Stocastico, CCi.

Alessandro non è un problema solo tuo cercare di capire l'inizio di un trend laterale, ma credo sia LA MADRE di tutti i problemi dei trader, o almeno di quelli che non hanno scoperto l'indicatore miracoloso, il Sacro Grall.

La vola?

Non so, gli indicatori ci raccontano il passato, ma non il futuro................ spero di venire smentito.

Tiziano ha promesso di tornare sull'argomento.

[Cagalli Tiziano]

Il movimento laterale si può tradare con successo anche con i sottostanti, certamente non usando indicatori trend following, ma indicatori di Momentum come RSI, Oscillatore Stocastico, CCi.

Alessandro non è un problema solo tuo cercare di capire l'inizio di un trend laterale, ma credo sia LA MADRE di tutti i problemi dei trader, o almeno di quelli che non hanno scoperto l'indicatore miracoloso, il Sacro Grall.

La vola?

Non so, gli indicatori ci raccontano il passato, ma non il futuro................ spero di venire smentito.

Tiziano ha promesso di tornare sull'argomento.

Ecco appunto "gli indicatori ci raccontano il passato" ...ed è vero.
Noi dobbiamo prendere posizione per almeno un mese e pertanto avremmo bisogno di un pò di indicazioni del futuro. Dove sono?

Sono in due posti e sono indicazioni certe:

1) leggere la volatilità in tutte le sue espressioni. Quella quotata giornaliera, quella presente sul Vix, quella storica di quella implicita, (non la storica del sottostante), quella sull'indice di riferimento, quella sullo strumento contrario in correlazione a quello che stiamo tradando..

2) leggere e studiare gli Open Interest intesi con il metodo che ho spiegato anni fa e che continuo a ribadire: si leggono come posizioni assunte dai venditori. Dell'OI ne deve essere tenuta traccia su tutte le scadenze e vedere i cambiamenti che si susseguono.

Da queste due analisi non possiamo mettere a mercato la strategia che potrà essere solo di due tipi:

Giusta ... e allora non la tocchiamo

Sbagliata ..ed allora con i dati che ricaviamo possiamo intervenire in mille modi, dalla rollata alla copertura, all'azzeramento del Delta con sottostante o con opzioni, ad un Box, ad una trasformazione della figura, ecc, ecc

Il trader in opzioni deve fare quindi la sua analisi e poi saper come aggiustare il tutto se la stessa è sbagliata. Ecco il senso delle tappe che facciamo: ad ognuna ho illustrato ed illustrerò un metodo per correggere ben conscio che guadagnare è semplice, il difficile è non perdere.

[Mauri]

Intanto ringrazio per la risposta.

1) leggere la volatilità in tutte le sue espressioni. Quella quotata giornaliera, quella presente sul Vix, quella storica di quella implicita, (non la storica del sottostante), quella sull'indice di riferimento, quella sullo strumento contrario in correlazione a quello che stiamo tradando..

La cassetta degli attrezzi è ben fornita, non resta che studiare come usarli.

Nel forum sono argomenti già trattati in passato, quindi procederò a fare una ricerca.

Ad essere sincero ho dato, nei miei studi da autodidatta scarso, priorità alle figure classiche della analisi tecnica e allo studio degli indicatori ( i primi me li sono costruiti con il Lotus, l'antenato di Excel), molto meno alla vola e lo stesso vale per gli O.I., bisogna che colmi questa lacuna. L'unica certezza è che mi trovo nel posto giusto per farlo.

[goldor]

Il movimento laterale si può tradare con successo anche con i sottostanti, certamente non usando indicatori trend following, ma indicatori di Momentum come RSI, Oscillatore Stocastico, CCi.

Alessandro non è un problema solo tuo cercare di capire l'inizio di un trend laterale, ma credo sia LA MADRE di tutti i problemi dei trader, o almeno di quelli che non hanno scoperto l'indicatore miracoloso, il Sacro Grall.

La vola?

Non so, gli indicatori ci raccontano il passato, ma non il futuro................ spero di venire smentito.

Tiziano ha promesso di tornare sull'argomento.

...gli indicatori (che tra l'altro uso molto poco, spesso mi affido a delle semplici trend line) almeno per me non raccontano il passato, ma aiutano, in molte circostanze, a confermare i punti di entrata; puoi fare tutte le analisi che vuoi, cicli, gann, vola implicita, Vix, volumi ecc perchè puoi azzeccare il trend ma non danno il timing....l'unica cosa che in fase laterale, come la settimana scorsa, danno molti falsi segnali, per cui, in quei casi, meglio affidarsi a delle semplici trend-line....e quì mi fermo, perchè ciò che riguarda le opzioni uso delle strategie molto semplici, principalmente perchè non mi sento ancora in grado di fare cose elaborate, e quindi lascio la parola a chi ne sà molto più di me....

una domanda a Tiziano: la volatilità sull'indicatore di fiuto, mi confermi che è quella implicita?

[TFiutoT384]

1) leggere la volatilità in tutte le sue espressioni. Quella quotata giornaliera, quella presente sul Vix, quella storica di quella implicita, (non la storica del sottostante), quella sull'indice di riferimento, quella sullo strumento contrario in correlazione a quello che stiamo tradando..



Tiziano, per il Bund, qual'è quella sullo strumento contrario in correlazione a quello che stiamo tradando? Ho letto che i CDS degli stati periferici (Italia, Grecia, Spagna,) se si abbassano determinano debolezza del bund. Quindi potrebbe andare bene come strumento vedere i CDS? E cercare quindi di valutare la loro volatilità? Per ora i CDS stanno scendendo, anche stamattina.
Tu quali suggerisci?
Ho trovato questo per i CDS:
http://www.markit.com/cds/cds-page.html

[pidi10]

Credo Tiziano intenda il DAX

[Mauri]

Anche io credo che si riferisse al Dax ed in generale all'azionario, anche perchè un miglioramento degli CDS degli stati periferici o PIGS, potrebbe limitare l' influenza sullo spread tra i loro titoli del debito pubblico e il Bund, ma non sul trend.