bund statistico e paracadute delle opzioni

**TFiutoT384** · 15-10-10, 18:39

ciao a tutti.
Volendo provare a testare la strategia illustrata da Tiziano "paracadute delle opzioni", posto l'immagine di una strategia impostata sul bund che ha una particolarità.
Ho impostato un indicatore ed ho visto quale è stato il massimo ribasso nel periodo da ieri a scadenza (novembre 2010-47 giorni, cioè 6 settimane, max ribasso inefriore a 4 punti) a partire dal primo dato che ho trovato (gennaio 1993) durante la fase long dell'indicatore. Quindi ho impostato una put con strike a distanza maggiore rispetto al valore del bund attuale. I valori dell'opzioni sono reali (ieri quotava 0.1 in short).
Mi piacerebbe sapere se ci sono altri valori statistici degni di nota per impostare una strategia tipo "il paracadute delle opzioni" con relativa tranquillità. B)
Se andasse inporto darà 100 € lordi (meno commissioni) su un margine iniziale richiesto non elevato.
La put la preferisco rispetto alla call per il timore che un giorno o l'altro arrivi il famoso cigno nero e perchhé per il bund i ribassi forti sono meno frequenti e intensi dei rialzi elevati.

**livio** · 15-10-10, 18:51

Tiziano ha detto anche di non vendere senza protezioni.....

**TFiutoT384** · 15-10-10, 19:38

il mio è un tentativo di impostare una strategia come quella di "il paracadute delle opzioni".
Per cui se si muove contro la put passerò alle fasi successive (se ho capito tale strategtia naturalmente)
Grazie per la risposta.

**TFiutoT384** · 17-10-10, 23:20

venerdì, quando il bund si è avvicinato di un punto alla put, ho inserito la call short a 135.

**Cagalli Tiziano** · 18-10-10, 09:03

Originariamente Scritto da TFiutoT384

venerdì, quando il bund si è avvicinato di un punto alla put, ho inserito la call short a 135.

Così va bene, io preferirei però comperare comunque 1 Put ed 1 Call distante (l'ultima quotata) sono solo 20 eruo ma inicdono già nella marginazione e quindi nel gamma. Poi procedi così che va bene.

**TFiutoT384** · 18-10-10, 21:40

grazie dell'incoraggiamento Tiziano.
In effetti la portezione delle ali è necessaria.

**TFiutoT384** · 20-10-10, 17:37

In questi due giorni il bund sta andando in altalena, con un dax che complessivamente non stà brillando.
se scende di 1 punto mi sa che conviene chiudere le call short a 135, tanto avranno un valore forse inferiore a 0.05 (da 0.12 significa già incassare quasi il 70% del premio) e, magari, entrare con una call short a 134.5 o 134, seguendo cioè il trend.
Comunque complimenti a Goldor per la sua analisi ciclica sul bund e a Tiziano per la Trendline.

**Antonino C** · 20-10-10, 22:24

Sto provando anch'io la tecnica del paracadute ma su Ftse Mib utilizzando una protezione 1000 punti sopra la Call venduta con strike 21500
Il mercato sale adesso, la PUT la vendo quando l'indice raggiunge 21500 o quando arriva al break even ?

**pidi10** · 20-10-10, 22:25

Occhio all'indicatore BB e K.
Se ho imparato a leggerlo siamo alla vigilia di un'impennata.

**Antonino C** · 21-10-10, 08:15

Grazie Pidi10 per l'avvertimento
La vendita della Put e poi l'acquisto eventuale della Call saranno infatti determinati dal movimento al rialzo del mercato
Chiedevo però se il timing deve essere quando l'indice raggiunge lo strike della Call venduta, nel mio caso 21500, oppure quando l'indice raggiunge il break even che se non ricordo male dovrebbe essere per me circa 21800
Seconda questione, questo tipo di aggiustamenti della strategia è meglio farli nell'ultima mezz'ora prima della chiusura per e itare di essere fuorviati dai movimenti intra day oppure in qualsiai momento quando vengono raggiunti i livelli di riferimento ?
Grz

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