Discussione: INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
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17-06-09, 17:07 #11
Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Per quanto ne so, gli spread sono definiti in sede di contrattazione tra la Borsa ed i MarketMaker. Una volta definiti la Borsa li pubblica.
Tutti i valori sopra quello spread sono a sfavore, ma se immetti quelli giusti il Market Maker ti esegue indipendentemente dalle sue quotazioni che possono anche essere più lontame ed a spread più ampi.
Quella regola che scrivi non la conosco ma provando a fare due conti mi pare sbagliata...ci dovrebbe forse essere qualche divisione per 100?...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-06-09, 20:27 #12
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Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Originariamente Scritto da Filo
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17-06-09, 20:50 #13
Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Sì, certo.
Quelli sono gli strike più ATM possibili con la probabilità più alta di non essere toccati ...quindi venduti.
...e naturalmente prima avremo comperato quelli appena dietro :whistle:..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-06-09, 09:15 #14
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Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Una ulteriore conferma potrebbe essere anche nello studio degli Open Interest ?
Se coincidono anche quelli siamo (quasi) in una botte di ferro ....
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18-06-09, 10:29 #15
Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Le opzioni sono derivate dal sottostante con una formula matematica "meravigliosa"!
E' precisa ed è per questo che gli arbitraggi, guadagni senza rischio, risultamo pressochè impossibili.
Nella maggior parte degli scambi di borsa si punta ad ottenere il tasso privo di rischio (copertura totale) o ad avere un ritorno controllato (copertura parziale).
Da questo fatto si capisce che ad ogni azione corrisponde una reazione che porta a zero l'azione precedente o a correggerla di larga misura.
riassumo:
gli strike più appetibili sono gli ATM (medio rischio!)
gli strike vengono prezzati per non essere colpiti
se vengono scambiati, sia il Market Maker che l'investitore entreranno in controllo
con che cosa entrano in controllo?
con il sottostante
legando l'open interest, il cross volume e la vola in una unica danza ritmica. Una posizione è conferma dell'altra ... matematicamente...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-06-09, 19:19 #16
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Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Salve, qualcuno ha provato a fare questo calcolo su FIAT?
Quotazione 6,92
Vola storica 32,3621 / 4 = 8,09
Quindi movimento previsto in un mese in su 6,92 + 8,09% =7,48
in giu 6,92 - 8,09% = 6,36
BEP straddle up 7,814 down 6,185
Ho corretto l'errore perchè chi legge potrebbe fare confusione a causa mia...
P.S: intanto mi sono evoluto (basta cellulare) :P
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19-06-09, 19:28 #17
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Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
OOOPS c'era un piccolo errore, chi lo trova? B)
Il senso però non cambia assolutamente, anzi...... :whistle:
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19-06-09, 20:47 #18
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Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Complimenti per la trasmissione! B)
Ma noi non eravamo venditori? :P
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19-06-09, 23:42 #19
Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Ciao Tony complimenti per l'evoluzione tecnologica!
Meglio se lo correggi tu, sennò chi non conosce il sistema non ci capisce nulla. :woohoo:
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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21-06-09, 21:24 #20
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Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA
Ok errore eliminato fate finta di niente, comunque la domanda resta, può venire un valore negativo? :huh: