perdita massima su stregia eurostoxx

[argentobianco]

Cari colleghi opzionisti,

facendo riferimento alla strategia allegata, vorrei capire meglio alcune cose...

L' ipotesi e' quella di un NON RIBASSO dell' eurostoxx entro la successiva scadenza...

Ne viene quindi la seguente strategia, che, per il mese di novembre, e in caso di ribasso, prevede che, rollando,
si arrivi a un massimo di 3 contratti venduti.

La domanda e'... A quanto puo' ammontare la perdita da incassare, sommando le rollate che si possono fare ?

La questione non e' quindi quanto margine mi viene richiesto.. Ma quanta perdita puo' dover sostenere questa strategia
ipotizzando di dover fare le rollate...

Spero di essermi spiegato ! La prossima volta prometto che apriro' un topic ad un' ora meno tarda ... angelo

[livio]

Penso, almeno per il tuo caso (e sempre se ho capito la domanda), che dipenderà dai premi incassati, dalla distanza tra gli strike (vendute e comprate) e dal n. delle opzioni vendute (non superiore alle comprate ovviamente).
Per esempio se chiudi le due put2750 diciamo con una perdita complessiva pari a 34 e vendi 3 nuove put2650 incassando 75, otterrai un totale premi di 75-28,5-34 = 12,5.
La distanza tra i due strike è di 50 per cui la differenza tra le (3) vendute e le comprate è -150, aggiungi poi il premio disponibile di 12,5.
Il risultato sarà quindi di -137,5 cioè una perdita massima della nuova strategia pari a 1375 euro.

[calissa]

personalmente ti sconsiglio di fare questo tipo di strategia otm perche puoi fare meno rollature a casua del basso premio incassato,io ti consigliere di fare strategie di questo tipo con un opzione venduta atm o leggermente itm che ti permettono di fare piu rollate e poi di andare ad acquistare la copertua piu lontana quindi molto otm che paghi veramente poco e di acquistarne almeno 6 per contratto venduto,questo ti permettere di aumentare i contratti venduti quando entrerai in rollatura ma di avere comunque quelle acquistate che ti coprono.Non scordarti poi che quando raggiungi il numero massimo di contratti venduti,coperti da quelle acquistati che esiste anche la rollatura nel tempo che è un ottimo modo per non aumentare i contratti e molte volte addirettura per diminuirne la quantità e quindi anche l'esposizione al rischio.A parte i consigli per la strategia credo di aver risposto alla tua domanda con le rollature nel tempo che permettono di coprire le perdite,naturalmente bisogna avere il controllo e la conoscenza per effettuare questo tipo di rollature come d'altronde bisogna avere il controllo di ogni mossa e strategia che si manda a mercato.

Spero di esserti stato d'aiuto
Fabio

[paciola1968]

Sono d'accordo con Calissa. Questo mese in simulazione ne ho tre, una sul Dax, una sull'indice FTSE e una sul DJ.
Tutte fatte leggermente ITM ed impostate sul trend rilevato al momento dell'apertura.
Sono tutte coperte da un numero un po' più alto di contratti, da un minimo di 6 ad un massimo di 8 e questo mi consentirà di effettuare eventuali rollature in tutta tranquillità. Nel caso mi andasse male ed esaurissi la possibilità di rollare su questa scadenza, mi sposterò alla scadenza successiva, abbassando il numero di contratti da vendere.
Proprio come nel video di Tiziano.
Quindi d'accordo con Calissa!! :P :P

Davide