Opzioni Deep ITM

[fatrade]

Si parla spesso di opzioni ATM e OTM, ma le deep esistono e avranno un loro senso. Dal loro uso si può trarne vantaggio? Chi le usa e come le usa?
(Prof Tiziano compreso)

[Cagliostro]

Supponi che vogliamo fare trading direzionale emulando il sottostante (Future) ma senza assumerci i rischi ed i margini relativi ai futures, le nostre analisi sono:

Previsione fortemente short >> Compri una Call il piu' ATM possibile e Short una Call in delta 1

Previsione fortemente long >> Compri una Put il piu' ATM possibile e Short una Put in delta -1

Guarda le immagini noterai che fai trading direzionale con rischio basso.
Si aspettano altri volenterosi per esempi di utilizzi di opzioni ITM

Franco

[livioptions]

Io molto più semplicemente uso opzioni con scadenza lunga molto DITM surrogando il semplice acquisto del titolo, spendo solo una minima parte del capitale che spenderei per acquistare il titolo, e se il titolo perde, anche se DITM l'opzione perde meno del tiolo Provare per credere.

[livioptions]

Dimenticavo, ovviamente posso vendere call come se fosse una CCW praticamente facendo un calendar per tutti i mesi di durata dell'opzione.

[fatrade]

Dimenticavo, ovviamente posso vendere call come se fosse una CCW praticamente facendo un calendar per tutti i mesi di durata dell'opzione.

Ovviamente se il mercato sale rolli la call venduta verso l'alto o a scadenza successiva. Sfrutti quindi il vantaggio matematico che si spende meno a comprare 1 call a 12 mesi che 12 call una al mese. Le call vendute, tra quelle che van bene e quelle che van male, riescono a coprire l'intero deprezzamento dell call acquistata?