Discussione: Controvalore del bund
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20-10-10, 22:30 #1
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Controvalore del bund
Domando a chiunque è espperto di obbligazionario: esiste una formula per calcolare il valore minimo e massimo del bund (sottostante) stante la durata del campione di obbligazioni prese a riferimento, il tasso attuale, le cedole, ecc.?
Ho trovato un foglio di calcolo per lo schatz, ma per il bund non ho trovato nulla!
Grazie a tutti
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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20-10-10, 22:45 #2
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Re: Controvalore del bund
Sul furum c'é tutto basta cercarlo.
Mi sembra che il max sia 140
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20-10-10, 23:12 #3
Re: Controvalore del bund
Originariamente Scritto da livioptions
Il massimo del Bund, con i tassi che vanno a zero è 147 circa...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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21-10-10, 08:55 #4
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Re: Controvalore del bund
Probabilmente sbaglio metodo di ricercama non ho trovato nulla, quando volete con comodo potreste postarlo nuovamente. Grazie tante.
Comunque mi piacerebbe conoscere anche il valore minimo (ovviamente teorico).
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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21-10-10, 09:10 #5
Re: Controvalore del bund
Originariamente Scritto da livioptions
Diciamo però che per un periodo di grande inflazione e con tassi al 15% il valore sarebbe 92..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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21-10-10, 10:36 #6
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Re: Controvalore del bund
Chiaramente volevo intendere con i tassi a livello attuale. Ovvio che se i tassi aumentano, l'interesse di acquistare il future che conta tassi al 6% diminuisce, così come aumenterà in caso i tassi scendano. (e non solo)
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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02-12-10, 17:17 #7
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Continuo il mio ragionamento alla ricerca di un livello di resistenza del trend negativo del bund e mi domando:
Se vengo assegnato ricevo un chipest to delivery che sarà come minimo un titolo che rende il 6% per 8.5 anni , comunque significa che se il tasso eurirs attuale a 8 anni è il 2.85 e a 9 anni è il 2.97 ho in media il 2.91 che per minimo 8.5 anni mi dà almeno 24.73.
E' giusto dire che sotto il 124.73 il bund è a sconto?
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02-12-10, 21:36 #8
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Mi correggo da solo! :azz:
Il calcolo giusto è 100 + (6 x 8,5) - (2,91 x 8,5) = 126,26 Esattamente il minimo assoluto toccato oggi dal future e dal quale è iniziato il recupero. E' solo una coincidenza?
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02-12-10, 23:21 #9
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03-12-10, 10:11 #10
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Tiziano , Livio ... mi spiegate meglio la procedura del ragionamentio ?
E' un argomento che mi interessa molo, ma non riesco a farlo mio.
Livio: puoi spiegarmi semplicissimamente la determinazione della quotazione "minima" ?
Leggendoti, ho pensato che il future marzo valesse di più ... vado a vedere e vale 30 tick di meno !
Allora significa che non ho capito un c ...iuffo !