Tiziano non trovo il video

[Roberto Domenichini]

Dove hai mostrato una strategia nella quali compravi le coperture (mi sembra uno strangle con opzioni DOTM) e poi all'avvicinarsi del sottostante di una delle due vendevi una prima opzione.

Io l'ho provato e mi sembra, con la mia scarsa competenza sull'argomento opzioni, che sia un'ottima strategia. Ma prima di illudermi ti/vi scrivo cosa mi è successo.

Una prima strategia sul Bund in effetti è molto interessante e le probabilità di guadagnare a scadenza sono alte (98 su 100).

Ciò che però mi lascia perplesso è la seguente (vedi grafico).

Ovvero anche se la costruisco con tre opzioni contemporaneamente mi viene un giudizio elevato da parte di Fiuto. Questo non può che farmi piacere ma non vorrei aver sbagliato qualcosa. A voi torna?

Buona giornata

p.s. Potrebbe dipendere dal fatto che le opzioni scadenza marzo hanno come sottostante giugno? Infatti si ridimensiona anche il giudizio di Fiuto (60 su 100).

[IronMAn]

Dove hai mostrato una strategia nella quali compravi le coperture (mi sembra uno strangle con opzioni DOTM) e poi all'avvicinarsi del sottostante di una delle due vendevi una prima opzione.

Io l'ho provato e mi sembra, con la mia scarsa competenza sull'argomento opzioni, che sia un'ottima strategia. Ma prima di illudermi ti/vi scrivo cosa mi è successo.

Una prima strategia sul Bund in effetti è molto interessante e le probabilità di guadagnare a scadenza sono alte (98 su 100).

Ciò che però mi lascia perplesso è la seguente (vedi grafico).

Ovvero anche se la costruisco con tre opzioni contemporaneamente mi viene un giudizio elevato da parte di Fiuto. Questo non può che farmi piacere ma non vorrei aver sbagliato qualcosa. A voi torna?

Buona giornata

p.s. Potrebbe dipendere dal fatto che le opzioni scadenza marzo hanno come sottostante giugno? Infatti si ridimensiona anche il giudizio di Fiuto (60 su 100).

devi rettificare il valore del future ..tra marzo che scade tra pochi giorni e il giugno c è un abisso tra i prezzi

[Roberto Domenichini]

devi rettificare il valore del future ..tra marzo che scade tra pochi giorni e il giugno c è un abisso tra i prezzi

In effetti è l'unico dubbio che avevo. Infatti con la rettifica esce (60/100). Mi sembrava strano perchè pensavo che tutte le opzioni commettendo lo stesso errore lo avrebbero annullato invece sono io che ho preso un granchio. Comunque la strategia mio sembra buona perchè una volta presa una direzione la vendita della call o della put ci porta spesso a portare il payoff sopra lo zero o in prossimità di quello.

Con il Bund che è molto ballerino mi sembra che si presti bene per questa strategia. Ma ripeto non ho titolo per poter dare un giudizio.

Buona giornata e grazie di nuovo

[Roberto Domenichini]

Avreste un piano B nel caso il mercato dopo la vendita della prima opzione si giri contro?

Lo avevate già chiesto a Tiziano ma non so dove prendere quel thread.

Comunque anche non ci fosse il piano B statisticamente è una buona strategia perchè con le tendenze persistenti ho buone probabilità di chiudere in prossimità dello zero ma soprattutto posso evitare di prendere una decisione su dove andrà il mercato.

Se avete altri consigli da darmi su questa strategia sarei contento.

Buon appetito e grazie Iron

[Mauro]

Avreste un piano B nel caso il mercato dopo la vendita della prima opzione si giri contro?

Lo avevate già chiesto a Tiziano ma non so dove prendere quel thread.

Comunque anche non ci fosse il piano B statisticamente è una buona strategia perchè con le tendenze persistenti ho buone probabilità di chiudere in prossimità dello zero ma soprattutto posso evitare di prendere una decisione su dove andrà il mercato.

Se avete altri consigli da darmi su questa strategia sarei contento.

Buon appetito e grazie Iron

Vendi l'altra e fai un condor e, di sicuro, ti verrà sopra lo zero .

[Roberto Domenichini]

Ti linko la strategia di Tizano eseguita poco dopo il suo video sul Bund.

Mi sembra di capire che la probabilità non è attendibile per il discorso che mi ha fatto Iron ma il guadagno At now dovrebbe essere esatto. Vi ho messo anche le date degli eseguiti.

Quale venderesti/vendereste o altri consigli?

Grazie in anticipo

[Roberto Domenichini]

Ho risolto il problema alla radice mettendo in real time il Bund scadenza giungno.

A questo punto sono contento del punteggio di Fiuto perchè dovrebbe essere veritiero se non ho dimenticato qualche passaggio.

Forse non costruisco una figura sopra lo zero ma se fatta ogni mese statisticamente il rapporto beneficio/costo ci restituisce un guadagno.


Grazie a tutti ragazzi...se volete darmi qualche suggerimento ve ne sarei grato

[Cagalli Tiziano]

Forse non costruisco una figura sopra lo zero ma se fatta ogni mese statisticamente il rapporto beneficio/costo ci restituisce un guadagno.

Su questo non c'è dubbio! E' proprio una strategia di probabilità, comunemente usata da chi desidera strategie statiche...o che non si può occupare a tempo pieno di trading.