La butterfly 'tarpata' dell'ultimo minuto

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

ho provato a guardare con i prezzi di 2 atm non arrivo a 200 punti, mentre con 2 itm si (3050 put 2850call). Ho optato comunque per la vendita atm di 1call 2950 1 call 2900 1 put2950 1 put3000 scadenza marzo.

Per le protezioni su mese prossimo da rivendere a scadenza delle vendute ti riferisci a
-protezioni larghe tipo 0.10 di delta
-protezioni come se facessi un condor o buttefly su queste 4 vendute

Il vertice della strategia raddoppia mantenendo i Bep simili; come posso calcolarmi o rappresentarmi il payoff finale al netto delle comprate che rivenderò prima della scadenza?Guardo la curva at now fra 15 giorni?

Grazie,
Francesco

Per le protezioni starei a delta 0,35 o giù di lì.

Per calcolare il payoff ho messo una funzione speciale per cui puoi selezionare il calcolo in base alla scadenza desiderata. Ti allego l'immagine di un calendar che dovrebbe avere la classica figura a "tenda araba" ed invece ...voilà!