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  1. #4

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    Nov 2010
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    Mi piacerebbe fare una considerazione; se opero con opzioni ATM e OTM tratto solo valore temporale.

    Cosa succederebbe se comprassi Call ITM (near the money) e vendessi cmq Put OTM?

    Nel caso dell'esempio di Tiziano, abbiamo il future a 2936 punti.

    Potrei comprare una Call strike 2900 che prezza 44.3 di cui 36 sono valore intrinseco e i rimanenti 8.3 sono valore temporale che giustamente la controparte si fa pagare.

    Allora vendo una Put strike 2700 che prezza 10.9 di solo valore temporale che incasso per ripagarmi del valore temporale che ho sborsato per comprare la Call.

    La strategia andrà in sofferenza se il sottostante si avvicina pericolosamente verso la Put venduta a strike 2700 esattamente 236 punti da dove si trova adesso il sottostante, ovvero l'8% in quel caso vendero un future "naturale" per invertire la strategia!

    Cosa ne pensate?

    Grazie
    Ultima modifica di tucciotrader; 22-04-11 alle 17:31
    Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

    Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

    Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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