Discussione: Portafoglio/Margine
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26-04-11, 15:18 #31
Ciao,
questa parte del forum è dedicata solo a FiutoPRO per problemi e suggerimenti.
Ad ogni modo ti lascio il link ad una discussione che troverai molto interessante proprio a questo proposito:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...aci-per-sempre!
Ciao Ciao
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26-04-11, 22:01 #32
ragazzi deriva dal fatto che il rischio è positivo...esattamente come quanto il marginatore dell'eurex dice che il margine per un condor sopra lo zero è positivo...
Capisco che non sia molto intuitivo....ma stiamo già studiando qualcosa di più comprensibile per la prossima release....
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27-04-11, 10:15 #33
Ci sono diversi modi di misurare il Commitment e dipende dal tipo di portafoglio e dalla cassa di compensazione oppure anche se le opzioni sono OTC.
Quindi si dovrebbero avere delle possibilità di scelta di misurazione ...che però non abbiamo voluto introdurre ora per non complicare la questione.
Il Commitment di Fiuto può essere negativo nel caso si incassi di più di ciò che si spende e anche nel caso in cui il Commitment Call sia superiore a quello Put.
Se fate una prova tra vendere una Call e vendere una Put vedrete che in un caso sarà negativo (Call) mentre sarà positivo nell'altro (Put). Il motivo è che vendendo una Call mi impegno a consegnare (in linea teorica dovrei già avere il sottostante) mentre vendendo una Put mi impegno a ritirare e quindi è considerato l'importo che dovrei sborsare.
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27-04-11, 11:41 #34
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Grazie ad Andrea e Denis per le risposte.
Probabilmente sono stato fuorviato da quello che aveva risposto Tiziano qualche post indietro, dicendo che il commitment non poteva essere negativo. Devo avere interpretato male e a quel punto quando ho visto il meno davanti mi sono preoccupato.
Poco male, grazie a tutti
Davide
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27-04-11, 16:37 #35
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27-04-11, 20:39 #36
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