Idee x emergere

[alessandro71]

In questi giorni anche io mi sto trovando a fare le stesse considerazioni e mi è frullata in testa un idea, magari bislacca, ma solo chi non fa non sbaglia
Prego comunque gli esperti del forum di correggermi nel caso in cui stia dicendo una cosa sbagliata.

Dalle simulazioni fatte, e leggendo qua e là, mi sembra di capire che la volatilità storica è quasi sempre più bassa di quella implicita.
Questo mi fa pensare che se la volatilità implicita è sotto quella storica: l'implicita è sicuramente bassa, ma se sta sopra non significa che sia alta.

Per cui ho pensato che si potrebbe utilizzare una banda di bollinger sulla volatilità implicita (magari con una deviazione standard molto bassa es. 0,5) o più semplicemente una media mobile, sempre sulla volatilità implicita.
Per cui se la volatilità implicita sta sopra la upper band oppure sopra la media mobile allora considerarla alta.

La mi è una considerazione teorica, non dispongo infatti di serie storiche sulla volatilità tali da poterla avvalorare.
Ciao a tutti.
Ale