Vstoxx

[Robrie]

sapete come viene calcolato ?
nel senso fanno una media pondera della volatilita delle scadenze ATM o che altro
GRAZIE

[Denis Moretto]

ciao,
presumo che ti parli di quello quotato sull'Eurex...
Il valore è la stima della volatilità attesa che c'è a mercato. Viene calcolato ogni 5 secondi utilizzando in real time il valore bid / ask delle opzioni sul DJ euroStoxx 50

[Mauro]

EURO STOXX 50® Volatility (VSTOXX®)

The VSTOXX Indices are based on EURO STOXX 50 realtime options prices and are designed to reflect the market expectations of near-term up to long-term volatility by measuring the square root of the implied variance across all options of a given time to expiration.
The VSTOXX Indices are part of a consistent family of volatility indices: VSTOXX based on the EURO STOXX 50; VDAX-NEW based on the DAX; and VSMI based on the SMI.

[Mauro]

Qui:

http://www.stoxx.com/indices/index_i...ml?symbol=V2TX

trovi ulteriori informazioni.

[Denis Moretto]

ho trovato pure questo se ti può essere utile

[Robrie]

Grazie ragazzi

[Lorenzo A]

sembra che su weBank non ci sia ancora ombra di questo indice

chi ha la T3 OPEN attiva può interrogarla inserendo questa url in una pagina del browser internet:

http://localhost:8333/T3OPEN/search?...&pattern=stoxx

ma di VSTOXX non c'è ombra.

Tra l'altro leggendo il pdf che Denis opportunamente ha allegato vedo che questo indice ha anche opzioni e futures

sperem che webank metta presto opzioni su Bund (ancora non ci sono, giusto?) e tutto il resto del cucuzzaro dell'EUREX

[Lorenzo A]

e visto che siamo in tema di EUREX (ce l'ho attiva da pochissimi giorni) chi mi può cortesemente spiegare la differenza tra DJ STOXX e DJ EURO STOXX, allego il risultato del search della piattaforma T3

ho cerchiato le due serie di futures