Dax

[Antonino C]

Qualcuno che segue questo indice sa dirmi quali sono i valori almeno degli ultimi 18 settlement ? Oppure dove rintracciare agevolmente i dati ?

Questa mattina Playoptions indica :
Confermato il trend Short iniziato da 1 barra..

Primo supporto di oggi e': 6988.17
Prima resistenza di oggi e': 7122.17
Secondo supporto di oggi e': 7010.83
Seconda resistenza di oggi e': 7278.83

Già ieri sera il future scadenza settembre era abbondantemente sopra 7200
Come leggere quindi le indicazioni sulle resistenze ?

[Denis Moretto]

ciao Antonino,
ecco i dati che ti servono....questi sono dell'indice....

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume Settlement
13 lug 20117.171,477.280,167.163,097.267,8735.735.1007.26 7,87
12 lug 20117.112,197.190,476.996,267.174,1452.912.6007.17 4,14
11 lug 20117.352,737.358,507.188,967.230,2541.724.9007.23 0,25
8 lug 20117.502,837.523,537.389,807.402,7336.224.1007.40 2,73
7 lug 20117.467,827.516,157.442,987.471,4434.618.5007.47 1,44
6 lug 20117.443,937.450,717.396,747.431,1931.339.0007.43 1,19
5 lug 20117.433,137.474,937.424,737.439,4426.160.9007.43 9,44
4 lug 20117.427,147.450,387.416,737.442,9619.069.4007.44 2,96
1 lug 20117.374,497.443,207.357,037.419,4432.625.5007.41 9,44
30 giu 20117.310,347.378,357.285,447.376,2432.845.5007.37 6,24
29 giu 20117.230,957.320,307.230,957.294,1438.853.4007.29 4,14
28 giu 20117.138,507.187,087.075,197.170,4337.509.0007.17 0,43
27 giu 20117.101,157.144,447.079,117.107,9028.088.6007.10 7,90
24 giu 20117.231,737.273,327.099,227.121,3840.547.1007.12 1,38
23 giu 20117.225,207.237,207.118,527.149,4436.758.6007.14 9,44
22 giu 20117.285,937.310,107.262,377.278,1930.854.2007.27 8,19
21 giu 20117.202,887.285,517.176,747.285,5132.716.9007.28 5,51
20 giu 20117.078,597.158,247.063,867.150,2126.636.3007.15 0,21
17 giu 20117.084,277.224,117.037,247.164,0580.652.9007.16 4,05
16 giu 20117.062,187.111,647.017,987.110,2039.600.0007.11 0,20
15 giu 20117.178,057.202,177.093,237.115,0833.491.0007.11 5,08
14 giu 20117.165,147.231,497.161,217.204,7930.373.6007.20 4,79
13 giu 20117.075,917.123,887.040,427.085,1415.918.0007.08 5,14
10 giu 20117.152,557.182,837.050,847.069,9033.949.1007.06 9,9
09 giu 20117.061,877.183,787.035,867.159,6633.056.2007.15 9,66
8 giu 20117.076,317.089,156.991,627.060,2332.893.9007.06 0,23
7 giu 20117.094,147.147,637.086,907.103,2527.143.9007.10 3,25
6 giu 20117.095,407.124,317.062,737.084,5725.762.5007.08 4,57
3 giu 20117.101,487.120,127.021,367.109,0332.161.5007.10 9,03
2 giu 20117.155,867.157,597.074,127.074,1224.048.2007.07 4,12
1 giu 20117.310,567.314,667.193,897.217,4333.434.2007.21 7,43

[Antonino C]

Grazie Denis, sempre pronto
Io stavo cercando i valori delle ultime 18 (in pratica tutto 2010 e 2011) chiusure fissate per il settlement mensile delle opzioni

[Antonino C]

Up
L'idea è di verificare la media storica ed il range entro i quali poi sono state liquidate le chiusure mensili.
Certamente i dati passati non danno certezza del futuro, ma questo indice abbastanza frizzante nell' intraday sembra alla fine tornare su posizioni mediane

[Mauro]

Ciao Antonino, eccomi.

Non so che taglio vuoi dare alla discussione ma se, come penso, vuoi discutere di strategie e tattiche forse sarebbe opportuno aprirla in un'altra sezione, essendo questa dedicata più specificatamente a Fiuto PRO.

Comunque, vedo se riesco a trovarti i settlement che hai chiesto in precedenza.

Ciao.

[Mauro]

Non riesco a trovarli, dove pensavo che fossero. Proverò a fare qualche altro tentativo.
Nel frattempo, però, stavo pensando. Ma non ti sarebbero sufficienti i valori di chiusura dell'indice (sul quale sono scritte le opzioni) delle ore 13:00 di ogni terzo venerdì del mese? So che non corrispondono al settlement, questo si, però credo che non vi sia una grandissima differenza. Ad esempio, mi sono andato a vedere questi due valori relativamente alla chiusura di luglio; eccoli:

chiusura delle ore 13:00 : 7191,18
settlement: 7193,12

con una differenza inferiore allo 0.1%! Naturalmente in questo caso.

Ciao.

[Antonino C]

Campo di battaglia:
b/e di uno straddle oppure range sulla base di livello indice/volatilità/gg a scadenza
Naturalmente è sempre in movimento come il mercato

Costanza di movimento: uno schema che si ripete con regolarità. Ti posteró alcune consideraziine appena possibile

[Mauro]

Si, Antonino, sono davvero curioso.

Grazie.

[Cagliostro]

Visto che il DAX oggi e' controtendenza, per cortesia potreste allegare una immagine aggiornata del DDP per vedere se le colonne di Calls tra 7392 e 7444 ci sono ancora o sono sparite?
Grazie

[Mauro]

Il muro delle call si trova a 7391.75, con una forza relativa di 5.25 circa.
Il muro delle put, invece, è a 7256.96, con una forza relativa di circa 1.5.

Ciao.