Citazione Originariamente Scritto da Antonino C Visualizza Messaggio
buona sera Tiziano,
certamente è molto più semplice e questo è il calcolo che faccio, ma leggendo di pendenza e coefficente angolare, volevo vederlo su un grafico ed essere sicuro di averla riportata correttamente.
Forse aver aperto la discussione sul forum è stato improprio. Cancellala pure senza problema

Ma no, hai fatto benissimo ad aprire la discussione. Volevo solo accertarmi che non ti stessi complicando il sistema per visualizzarlo.
Hai ragione nel porre anche questi aspetti delle opzioni perchè sono appassionanti, è una scoperta continua, un piacere studiarle nei dettagli e, se me la passi,...anche un hobby.

Allora: è esatta la rappresentazione della retta con il suo coefficiente angolare (o pendenza) in quanto esso è propriamente il rapporto tra la varazione delle ordinate e quella delle ascisse riferita a due punti, 7 e 9, nel tuo caso.
Però, esprimendo il coefficiente angolare la derivata costante della funzione retta, non rappresenta esattamente ciò che avviene in pratica nel calcolo del delta. Infatti il coefficiente non è costante rendendo impossibile usare il polinomio per la rappresentazione dinamica del delta. La volatilità immessa, il trascorrere del tempo, lo spread della quotazione che non è mai un singolo valore, rendono di fatto e praticamente inutilizzabile una siffatta rappresentazione.

In teoria è una retta in pratica è una curva che passa da concava a convessa al modificarsi dei parametri sopra citati.

Spero di non essere entrato troppo nel "complicantesimo" (disciplina troppo spesso usata nello spiegare le opzioni ).