Delta vs Gamma : Denis, Tiziano potete darmi qualche spiegazione?

[momonet]

Buongiorno,

Vi scrivo perchè sono rimasto incuriosito dalla strategia proposta a Pescara di cui ho trovato tracce sul Forum, purtroppo gli utenti non hanno scritto molto relativamente ad essa ed io non sono riuscito alfine a capire granchè.

Dato che sono venuto a conoscenza di tale strategia successivamente al momento in cui è stata implementata, ho provato ad inserire i dati riportati dagli utenti sul Forum sul simulatore excel che utilizzo da anni immettendo la data del 6 settembre. Purtroppo non sono riuscito a capire, qualora in cui il sottostante si fosse mosso sensibilmente al rialzo, quale vantaggio si sarebbe potuto trarre uguagliando delta e gamma o quali aggiustamenti si sarebbero dovuti opportunamente apportare alla strategia.
Non mi è chiaro infine il perchè sia stata scelta come scadenza Dicembre, dato che il Theta sarebbe maggiormente favorevole al Venditore su scadenze più vicine.

Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte e la vostra cortesia e mi complimento sinceramente per la vostra competenza e gli spunti spesso interessanti che fornite mediante il Forum.

Momo.

[momonet]

Up

[beppe78]

Ti suggerisco di utilizzare Fiuto Beta per simulare una strategia, li si che riesci a capire l'influenza delle varie greche al variare dei parametri da te impostati.

Qui sul forum le discussioni si basano esclusivamente rapportandoci ai risultati che ci da Fiuto Beta (gratuito ma eccellente) e Fiuto Pro ... non su fogli excel o software diversi (che peraltro non sono consentiti dalle regolare di "sana convinvenza" del forum).

Qui abbiamo iniziato tutti così e come forse puoi notare molti hanno imparato moooolto bene

Un saluto

Beppe

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte e la vostra cortesia e mi complimento sinceramente per la vostra competenza e gli spunti spesso interessanti che fornite mediante il Forum.
Momo.

Grazie a te per aver partecipato all'incontro e benvenuto nella comunity!

Buongiorno,
Purtroppo non sono riuscito a capire, qualora in cui il sottostante si fosse mosso sensibilmente al rialzo, quale vantaggio si sarebbe potuto trarre uguagliando delta e gamma o quali aggiustamenti si sarebbero dovuti opportunamente apportare alla strategia.
Momo.

Il vantaggio consisteva nel fatto di avere gamma negativo pari a 600 euro (se non ricordo male) che si sarebbe sommato algebricamente ai 600 euro del delta positivo e quindi annullando di fatto il rischio di movimento di prezzo almeno per il primo periodo temporale

Non mi è chiaro infine il perchè sia stata scelta come scadenza Dicembre, dato che il Theta sarebbe maggiormente favorevole al Venditore su scadenze più vicine.
Momo.

Abbiamo dato più theta alla strategia in valore assoluto giornaliero. Il premio sensibilmente più alto dava due vantaggi:
il theta totale che seppure più lento sarebbe comunque stato maggiore
il premio incassato portava distante il punto di pareggio consentendo alla strategia di non andare subito in crisi se il trend fosse continuato. Cosa che in parte è avvenuta senza costringere modifiche alla strategia iniziale


P.S. se usi Fiuto Beta consenti agli altri utenti di avere le stesse informazioni ed il discorso diventa più fluido. Poi esiste l'area di condivisione dove puoi inviare la tua strategia e gli altri la possono studiare e commentare. Se hai bisogno di aiuto per l'utilizzo c'è il manuale on line ...e noi!

[momonet]

Grazie per la risposta Tiziano, adesso mi è chiaro l'intento col quale avete implementato la strategia.

mi scuso per non aver usato Fiuto ma in questa circostanza. Dovendo tornare indietro nel tempo ho preferito usare il mio foglio excel semplicemente per valutare le variazioni di Gamma e Delta al passare dei giorni dal 6 Settembre.
In futuro mi atterrò come da regolamento ad utilizzare Fiuto Beta, software per il quale non posso che farvi infiniti complimenti tanto per l'efficacia quanto per il fatto di permetterne l'uso gratuito.

Grazie ancora e buona domenica.

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la risposta Tiziano, adesso mi è chiaro l'intento col quale avete implementato la strategia.

mi scuso per non aver usato Fiuto ma in questa circostanza. Dovendo tornare indietro nel tempo ho preferito usare il mio foglio excel semplicemente per valutare le variazioni di Gamma e Delta al passare dei giorni dal 6 Settembre.
In futuro mi atterrò come da regolamento ad utilizzare Fiuto Beta, software per il quale non posso che farvi infiniti complimenti tanto per l'efficacia quanto per il fatto di permetterne l'uso gratuito.

Grazie ancora e buona domenica.

Grazie a te !