FTSE MIIB -Sussulto d'orgolgio-

[livio]

complimenti a Felix

[Apocalips]

Ciao Felix
ben ritrovato!
Posso chiederti, vedendo la figura del payoff che hai postato, a quanto ammonta la marginazione in quel momento?
Così tanto da avere un'idea!
Grazie mille

Ciao
Davide

Azzardo una risposta io anche se l'ora in cui scrivo mi toglie lucidita'.

Se consideriamo la curva dell'at now tutta girata sopra lo zero, la marginazione al momento dovrebbe essere nulla o giu di li.

Ciao

[dany]

Perdonate se mi intrometto, ma non c'è il pericolo che la CONSOB interpreti le nostre strategie o le eventuali correzioni come "posizioni nette corte ", visto il divieto in atto?

[Felix]

Gli algoritmi di marginazione calcolano i margini della posizione basandosi sui valori at-now, non sul payoff a scadenza.
Avendo un at-now tutto sopra lo zero, il mio capitale era interamente disponibile.

[Felix]

Tanto per capire meglio, nella PEGGIORE delle ipotes, considerando la strategia di Felix, il massimo che avrebbero potuto marginare sarebbe stata la max perdita data dal payoff ?

Sul grafico dell'atnow della mia strategia (curva rossa) si vanno a calcolare il payoff che avrebbe la strategia se il sottostante avesse un'escursione (al rialzo o al ribasso) pari al valore della volatilità storica.
Il valore peggiore tra i due viene usato per calcolare la marginazione.

[paciola1968]

Sul grafico dell'atnow della mia strategia (curva rossa) si vanno a calcolare il payoff che avrebbe la strategia se il sottostante avesse un'escursione (al rialzo o al ribasso) pari al valore della volatilità storica.
Il valore peggiore tra i due viene usato per calcolare la marginazione.

Merci master.
In uno dei prossimi incontri ti offro l'aperitivo!!!

Ciao
Davide

[Felix]

In uno dei prossimi incontri ti offro l'aperitivo!!!

Devi offrirlo a Bergamin l'aperitivo, non a me!

[Cagalli Tiziano]

...e a me chi lo offre?

[paciola1968]

...e a me chi lo offre?

Ci penso io a tutti e tre Tiziano, Ovviamente Bergamin e dil buon Felix!!!! Promesso!!

Davide

[Cagalli Tiziano]

Ci penso io a tutti e tre Tiziano, Ovviamente Bergamin e dil buon Felix!!!! Promesso!!

Davide

Bengentile!