Discussione: La martingala sul Vega
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24-10-11, 10:59 #2
Supponiamo che una tua opzione venduta avesse al momento della vendita una volatilità peri a 30.
In seguito la volatilità aumenta e va a 60, la stessa opzione va logicamente in perdita...ma solo perchè il vega è aumentato.
A questo punto se tu ne vendi una seconda ecco che hai il vega mediato : 30+60=90/2=45
Ora hai un vega a 45 e a scadenza varrà "0"..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.