Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
il Vega è l'unica greca che si presta ad essere mediata poichè certamente a scadenza vale zero. Perdonatemi, ma non sono riuscito però a ben comprendere come può essere sfruttata questa caratteristica. Chi se la sente di fare un esempio pratico di mediata di Vega ?

grazie
Apo
Supponiamo che una tua opzione venduta avesse al momento della vendita una volatilità peri a 30.
In seguito la volatilità aumenta e va a 60, la stessa opzione va logicamente in perdita...ma solo perchè il vega è aumentato.
A questo punto se tu ne vendi una seconda ecco che hai il vega mediato : 30+60=90/2=45

Ora hai un vega a 45 e a scadenza varrà "0"