Discussione: Portafoglio e Gamma, chiarimenti....
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20-10-11, 14:34 #1
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Portafoglio e Gamma, chiarimenti....
Ciao
Ho impostato delle strategie sul Fibs e su UCG, con scadenza dicembre che mi sono andate regolarmente in portafoglio, ma per prima cosa volevo chiedere, se il portafoglio si aggiona in tempo reale, perchè sono tre giorni che non si muove, e la cosa mi sembra alquanto strana..anche perchè la somma delle strategie ha un gamma alto (no buono), quindi i valori almeno del Delta dovrebbero essere significativi...
Grazie
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20-10-11, 14:58 #2
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21-10-11, 13:31 #3
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Oggi ho riguardato il portafoglio, e in effetti si è aggiornato....
Il Gamma è assolutamente troppo alto (317.98)....
Il Delta è (80.56)..
e il value at Risk è è(91,97)... non ho capito cosa si intende... il guadagno teorico del portafoglio..?
il Commitment è (-297,51)... Questa è la perdita teorica..?
in quanto il totale consolidato e il Totale è = (0)
Cosa significa..?
Grazie
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21-10-11, 19:30 #4
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22-10-11, 22:39 #5
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Ci provo e lo posto Lunedi, vediamo come si e' modificato........
Intanto sto' studiando una Strategia dinamica con il sottostante come dal tuo video, anche se l' attimo non e' dei migliori....
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23-10-11, 19:44 #6
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24-10-11, 12:46 #7
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24-10-11, 12:56 #8