La martingala sul Vega

**Apocalips** · 23-10-11, 22:12

il Vega è l'unica greca che si presta ad essere mediata poichè certamente a scadenza vale zero. Perdonatemi, ma non sono riuscito però a ben comprendere come può essere sfruttata questa caratteristica. Chi se la sente di fare un esempio pratico di mediata di Vega ?

grazie
Apo

**Cagalli Tiziano** · 24-10-11, 11:59

Originariamente Scritto da Apocalips

il Vega è l'unica greca che si presta ad essere mediata poichè certamente a scadenza vale zero. Perdonatemi, ma non sono riuscito però a ben comprendere come può essere sfruttata questa caratteristica. Chi se la sente di fare un esempio pratico di mediata di Vega ?

grazie
Apo

Supponiamo che una tua opzione venduta avesse al momento della vendita una volatilità peri a 30.
In seguito la volatilità aumenta e va a 60, la stessa opzione va logicamente in perdita...ma solo perchè il vega è aumentato.
A questo punto se tu ne vendi una seconda ecco che hai il vega mediato : 30+60=90/2=45

Ora hai un vega a 45 e a scadenza varrà "0"

**Apocalips** · 24-10-11, 12:35

Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano

Supponiamo che una tua opzione venduta avesse al momento della vendita una volatilità peri a 30.
In seguito la volatilità aumenta e va a 60, la stessa opzione va logicamente in perdita...ma solo perchè il vega è aumentato.
A questo punto se tu ne vendi una seconda ecco che hai il vega mediato : 30+60=90/2=45

Ora hai un vega a 45 e a scadenza varrà "0"

perfetto, grazie !!!

Piu in là ci farebbe piacerebbe che ci illustassi come mettere su una strategia tutta di Vega !!!
...ma per il momento è forse meglio non mettere troppa carne al fuoco !!

Apo

**pidi10** · 26-10-11, 14:24

Sarebbe interessante anche un esempio di strategia vega con opzioni a lunga scadenza, come citato a Roma

**borsaric** · 26-10-11, 17:22

Concordo con Pietro!

Forza Tiziano...facci un esempio!

**Cagalli Tiziano** · 26-10-11, 19:13

Originariamente Scritto da borsaric

Concordo con Pietro!

Forza Tiziano...facci un esempio!

Questa settimana sono impegnato in Borsa italia, appena torno lo faccio.

**borsaric** · 30-10-11, 08:16

Up.

**Cagliostro** · 30-10-11, 12:02

Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano

Questa settimana sono impegnato in Borsa italia, appena torno lo faccio.

Solo per ricordare nel caso avessi un po' di tempo disponibile...

**borsaric** · 04-11-11, 16:57

UP

**Cagalli Tiziano** · 04-11-11, 18:25

Originariamente Scritto da borsaric

UP

Oggi avrei potuto fare il filmato ma mi sono scordato

e ne ho fatto uno su di un altro argomento....che però non è molto distante dalla Martingala, anzi è l'opposto.

Recupererò, scusate!

Discussione: La martingala sul Vega

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