Discussione: La martingala sul Vega
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23-10-11, 21:12 #1
La martingala sul Vega
il Vega è l'unica greca che si presta ad essere mediata poichè certamente a scadenza vale zero. Perdonatemi, ma non sono riuscito però a ben comprendere come può essere sfruttata questa caratteristica. Chi se la sente di fare un esempio pratico di mediata di Vega ?
grazie
Apo
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24-10-11, 10:59 #2
Supponiamo che una tua opzione venduta avesse al momento della vendita una volatilità peri a 30.
In seguito la volatilità aumenta e va a 60, la stessa opzione va logicamente in perdita...ma solo perchè il vega è aumentato.
A questo punto se tu ne vendi una seconda ecco che hai il vega mediato : 30+60=90/2=45
Ora hai un vega a 45 e a scadenza varrà "0"..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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24-10-11, 11:35 #3
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26-10-11, 13:24 #4
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Sarebbe interessante anche un esempio di strategia vega con opzioni a lunga scadenza, come citato a Roma
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26-10-11, 16:22 #5
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Concordo con Pietro!
Forza Tiziano...facci un esempio!
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26-10-11, 18:13 #6
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30-10-11, 07:16 #7
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30-10-11, 11:02 #8
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04-11-11, 15:57 #9
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04-11-11, 17:25 #10