Discussione: calender e diagonal
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06-11-11, 01:07 #11
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07-11-11, 15:42 #12
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Scusate....ho notato questo: se la call venduta a breve arriva all Itm es 18000 nello stesso momento la call comprata a scadenza lunga vale dai 1300 ai 1500 punti...ma questo non vuol dire che come minimo per andare in perdita il prezzo del future deve salire a 19300-19500 ? o ancora di piu´visto che la comprata continua comunque a salire ...quindi la call venduta deve andare di molto itm prima di perdere veramente denaro reale...chiedo lumi a qualcuno piu esperto se ho sbagliato il ragionamento....grazie.
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07-11-11, 21:10 #13
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E' proprio così e se guardi l'immagine che ti ha postato Tiziano al messaggio #2 ne hai la prova:
Se il mercato scende la tua perdita massima è data dalla differenza tra i due prezzi se invece sale, la linea del payoff pur con una minima inclinazione scende ancora mano a mano cheil mercato sale, questo perchè dopo che le opzioni sono diventate ITM in proporzione guadagna di più la più vicina di scadenza ed è anche logico perchè è la prima a passare alla cassa!
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08-11-11, 16:25 #14
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considerando che quando e´stata impostata il future era 15273.e che vado a perdere se sale oltre i 21-22000 e che se scende vado a perdere solo se scende sotto i 12-11000..mi sembra di correre un rischio esiguo....e se perdessi perderei solo la differenza di prezzo tra la comprata e la venduta ...inoltre considerando che potrei farla da 2 parti ..sia dalla parte delle call sia dalla parte delle put..e potrei pure ripetere la vendita(magari spostando lo strike di vendita a seconda di dove si e´mosso il mercato)nelle 2 scadenze successive quindi sia a febbraio, sia a marzo, mi sembra di poter affermare( da neofita) che e´una strategia poco rischiosa e che nel tempo potrebbe dare certe soddisfazioni.....o sbaglio qualcosa?...