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12-12-11, 13:06 #1
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Strategy builder: massimo profitto, profitto atteso e profitto sintetico
al primo e al secondo ci posso arrivare... ma il terzo?
inoltre, tra i vari rapporti profitto / costi e rischi vari come conviene muoversi per la scelta delle strategie più proficue?
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12-12-11, 22:47 #2
Salve,
il profitto sintetico è una misura (appunto sintetica) del payoff alla prima scadenza della strategia effettuata prendendo in considerazione 2 valori distinti ipotetici del sottostante, che sono il minimo ed il massimo raggiunti nella simulazione con il metodo montecarlo. Il profitto sintetico è il massimo tra i due risultati calcolati in questi due punti estremi.
Max Francario
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12-12-11, 22:52 #3
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ottimo Max, io pensavo che quello fosse il profitto atteso
allora il profitto atteso cos'è?
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12-12-11, 22:59 #4
Il profitto atteso è una misura diversa, sempre basata sui risultati dei prezzi del sottostante ottenuti tramite la simulazione montecarlo alla prima scadenza della strategia.
In questo caso, si sommano tutti i risultati con payoff positivi e negativi separatamente, calcolati sui punti ottenuti con montecarlo, e se ne ottiene la media algebrica come:
Profitto Atteso = (TotalePayoffPositivi - TotalePayoffNegativi) / NumPuntiSimMonteCarlo
Max Francario
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12-12-11, 23:00 #5
Dico la mia, ma potrei dire benissimo una stronzata
Il profitto atteso è il valor medio dei profitti sintetici calcolati con il metodo montecarlo.
L' ho detta !!
ps: Bingooooo.........c'ho azzeccato, abbiamo dato la risposta insieme.
ApoUltima modifica di Apocalips; 12-12-11 alle 23:03
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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12-12-11, 23:03 #6
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12-12-11, 23:04 #7
Sostanzialmente è corretto, anche se quando il calcolo del payoff produce un risultato pari a zero, il valore calcolato come media aritmetica è diverso da quello che si ottiene nel calcolo del profitto atteso, perchè gli zeri vengono saltati anche come conteggio.
Max FrancarioUltima modifica di Francario Massimiliano; 12-12-11 alle 23:06
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12-12-11, 23:05 #8