Discussione: interpretare open Interest
-
12-01-12, 17:15 #11
- Data Registrazione
- Sep 2011
- Messaggi
- 61
Buongiorno,
approfitto del titolo di questa discussione per chiedere un'informazione sul funzionamento, e quindi la seguente interpretazione, dell'Open Interest su Fiuto Beta.
Dunque: se durante lo stesso giorno si effettuano diversi aggiornamenti della chain dell'OI di uno strumento, il confronto che il programma effettuerà tra le date 'ATTUALE' e 'DI RIFERIMENTO' sarà tra i due diversi orari di quella giornata? (cioè mantiene in database tutti gli aggiornamnti fatti in orari diversi?). Il giorno dopo, cosa manterrà il database del giorno precendente? Il primo o l'ultimo aggiornamento fatto nei diversi orari del giorno prima? Scusate se le domande possono essere banali.
Grazie a chi potrà rispondermi!
-
12-01-12, 20:59 #12
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 545
Questa è sempre una figura laterale/rialzista.
Se tu invece parti pensando ad una discesa, ma sei poco sicuro della direzione, ti prepari a vendere Call, ma finché non sei ragionevolmente sicuro del trend ti compri nel frattempo le coperture (sempre di Call) spendendo poco.
Quando arrivano le conferme, a trend consolidato, inizi con la vendita di CALL, se invece hai la conferma di aver errato l'analisi e il sottostante comincia a salire, allora puoi fare anche degli spread con le PUT, e quella Call che avevi acquistato diventa "grasso che cola".
Ciao!!
-
12-01-12, 21:12 #13
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 545
Ciao!!
No, Fiuto memorizza un solo aggiornamento per la giornata (l'ultimo che fai).
Lo scopo è quello di verificare le variazioni giornaliere dei contratti OI. Per fare questo, è sufficiente quindi effettuare un solo aggiornamento serale del CIT per un calcolo corretto. L'importanza è farlo prima della mezzanotte.
-
13-01-12, 09:09 #14
- Data Registrazione
- Apr 2011
- Messaggi
- 760
Originariamente Scritto da ;40645
Tutto chiaro!
grazie sei stato molto gentile e competente nel rispodermi.
Grazie.
-
13-01-12, 09:16 #15
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 545
-
13-01-12, 14:59 #16
- Data Registrazione
- Sep 2011
- Messaggi
- 61
Originariamente Scritto da 40646
-
13-01-12, 15:28 #17
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 545
-
18-01-12, 15:12 #18
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 186
per analisi su OI Sp500 meglio indice o mini-future?
Chiedo cortesemente se qualcuno mi aiuta a dipanare il dubbio...
per analisi su OI Sp500 meglio indice o mini-future?
inoltre come da allegati ho provato filtrando la scadenza 2/2012 a guardare su fiuto le 2 possibilità e sull'indice c'e' una colonna significativa di call 1450 che sul mini non e' paragonabile...
Pensavo che gli istituzionali "spalmassero" le posizioni su entrambi, rendendo molto simili le posizioni... Immagino si debba guardare ai big investors, ma preferisco chiedere conferma...
grazie in anticipo!
-
18-01-12, 17:35 #19
- Data Registrazione
- Apr 2011
- Messaggi
- 760
Originariamente Scritto da ;40563
,
se vedo che la vola implicita e` bassa e dovra ` crescere, non mi conviene impostare delle stategie vega negative, come un classico spread a credito ATM.
Penso quindi , ad un Ratio Backspread.
Come programmo l`operativita`, con il principio prima descritto di iniziare con cautela per vedere dove il mercato si dirigera`
ipotizzando una stategia 1 PUT atm venduta 2 Put otm comprate, procedero` all`acquisto, anche qui prima delle 2 protezioni, se il mercato scendera` procedero` alla vendita di 1 ATM, se invece si dirige al rialzo allora ne vendero 2 ATM creando un bullput spread.
Se non detto baggianate, posso cosi` decidere se fare una stategia VEGA positiva o negativa.
Questa strategia sara` fino a scadenza Vega positiva o negativa come impostata??
Grazieeeee