Discussione: Prezzo Opzioni
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02-02-12, 13:16 #1
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Prezzo Opzioni
Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.
Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.
Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.
Spero di aver rispettato lo spirito del post.
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02-02-12, 14:10 #2
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02-02-12, 14:34 #3
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02-02-12, 17:07 #4
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Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.
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02-02-12, 17:26 #5
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03-02-12, 20:22 #6
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[QUOTE=jeremy75;41611]
Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.
Domanda banale:
quando e' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
grazie
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03-02-12, 20:45 #7
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03-02-12, 20:52 #8
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03-02-12, 20:54 #9
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diamo i numeri
noto su " diamo i numeri " che le predisposizioni dei potenti sull' sp500 e sul mib sono
opposte . cosa può significare questo? che data l'importanza dell' sp500 , il nostro piccolo
mib che va al contrario è dominato non da potenti ma da poveracci , non essendo credibile
che le mani forti italiane possano guidare le sorti dell'america facendo girare in su una
bestia come l'sp500 posizionata al ribasso .
ho parlato .
okjon , trader ignobile .
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03-02-12, 21:12 #10
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