Assegnazione e stili

[pidi10]

Gentile PD10,
ci voleva proprio questo angolino, complimenti.

Ne approfitto per confessare che l'assegnazione del sottostante mi crea qualche imbarazzo, confinandomi allo studio di strategie sul nostro indice.
Chiedo pertanto cortese aiuto.
Se in una strategia mi ritrovo con un'opzione venduta molto ITM sicuramente saro' assegnato dal mm, per evitare questo posso ricompare l'opzione subito prima della scadenza, ma trattandosi appunto di una DITM,magari potrei trovare difficolta', sopratutto se mi trovassi in presenza di un bel candelone. Allora che fare?
Provo BANALMENTE ad indovinare, considerando per ipotesi una put 200 con sottostante a 100:
1) compro una call ITM,con strike indifferentemente da 1 a 99
2) compro una put ITM, con strike indifferentemente da 101 a 199
3) provo comunque a vendere la mia DITM, abbassando ripetutamente le mie pretese finche' il mm non riterra' il prezzo un affarone decidendosi ad accollarsela.Prima o poi sicuramente lo fara'.
4) essendo una put venduta io avrei l'obbligo di acquisto del sottostante, pertanto lo vendo il giorno prima sperando e pregando che non salga, per non rimetterci il guadagno della strategia.
Bene, esistono altre soluzioni? Ma sopratutto le mie sono corrette?
Se per caso non facessi nulla, subendo l'assegnazione senza eventualmente avere il necessario contante sul conto, sarebbe un bagno di sangue?

Quante e quali sono le opzioni con stile europeo?

Sono rare le assegnazioni a sorteggio? Rare ,rarine o rarone?

Spero PD10 intendesse questo infimo livello di banalita'
Grazie anticipatamente.

Firmato Banalik

Comincio io a rispondere poi qualche altro proseguirà.

Risposte teoricamente sbagliate a parte la 4.
Se ti assegnano sulla put che è in guadagno il sottostante long che ricevi, quando lo ricevi, cioè il giorno dopo la chiusura, lo puoi vendere e prenderti il guadagno che hai alla chiusura meno il guadagno o la perdita subita dal sottostante fino al momento della materiale assegnazione sul conto. Naturalmente puoi vendere il sottostante anche al momento della chiusura dell'opzione se la marginazione te lo consente.
Poi c'é un alto modo: il box.
Tu la PUT DITM non puoi ricomprarla facilmente perchè il prezzo non è quotato. Se ti impegni sul book e sei in grado di ipotizzarne il prezzo potresti anche farlo, ma esiste una formula che lega il prezzo della put a quello della call stesso strike ed al sottostante.
Quindi invece che lavorare sulla put puoi lavorare sul suo negativo (in senso fotografico).
Compri la Call stesso strike che costa pochissimo e certamente è quotata, e crei un sottostante sintetico comprato. Poi gli ci vendi sopra un sottostante e hai congelato il prezzo della put a quel momento. Il mm non potrà che compensare il tutto e accreditarti il tuo guadagno.

Passo il testimone al prossimo