Discussione: Iron Condor
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05-02-12, 20:23 #151
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iron condor
anche io ho riletto da capo questa discussione sull'iron condor, che avevo già letto
tempo fà . per quello che conta il mio nefasto operare segnalo due mie conclusioni :
1 ) faccio il condor tutto di seguito perchè aspettare una serie di movimenti a mio
favore da parte del mercato lo lascio ad altrui fortune . il trading , perchè di questo
si tratta , con le opzioni non lo faccio , lo eseguirò col timing e con lo strumento
adatto ( mfib , etf ) e metterò il risultato in conto al condor visto che sempre di euro
si tratta .
2) ho captato da poco da questo forum dispensatore che nei pressi dei limiti del condor,
prima di essere costretto a rollare mi conviene mettermi a delta zero con opzioni o ,
meglio ancora , con etf o mfib , e resistere un altro pò a rollare , specie su resistenze
importanti sospette di rimbalzi indietro . anche perchè questo sì che è il momento del
trading conveniente in quanto protetto , se perde , dal condor in odore di vincita .
buona sera a tutti e continuo la guerra col computer all . okjon .
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05-02-12, 21:15 #152
A mio modesto parere devi fare esattamente il contrario ovvero rollare fino ai 2/3 di strada che ti separa dalla scadenza e poi quando non trovi piu i prezzi, nel'ultimo terzo, vai in hedging di delta.
ps: il condor è meglio farlo con opzioni itm grazie alle quali se sei diligente rolli dalle 7 alle 10 volte prima di perdere l'intero premio incassato.
ciao
ApoUltima modifica di Apocalips; 05-02-12 alle 21:36
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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05-02-12, 22:08 #153
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iron condor
grazie apo , allora tu dici : parto dal centro e combatto il movimento rollando fino a che manca 1 / 3 all'estremità del condor , quindi smetto di rollare et hedgio . le rollate le faccio
in occasione dei livelli già insegnati . ci rifletto un pò , ma c'è un altro punto . il fattore
tempo che manca alla scadenza , tempo che non perdona .
è dùra la vita del trader . okjon .
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05-02-12, 22:16 #154
No Marcello, rolli il condor fino ad 1/3 dalla scadenza delle opzioni ogni volta che raggiunge lo strike venduto non fino ad 1/3 dal BEP.
ad esempio se mancano 30 giorni alla scadenza rolli fino a 10 giorni dalla scadenza cioè finche il deprezzamento delle opzioni
non si affaccia sul precipizio superato il quale non trovi piu i prezzi per rollare e quindi entri a copertura parziale o totale con il future o sottostante
ApoUltima modifica di Apocalips; 05-02-12 alle 22:27
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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05-02-12, 22:40 #155
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ciao apocalips ciao okjon
scusate se mi intrometto nel vostro discorso.
avrei una domanda: quando bisogna rollare? ovvero, se si aspettasse che lo strike fosse colpito, sarebbe troppo tardi, vero?
se mi ricordo bene, bisognerebbe intervenire quando il delta raggiunge un certo valore: ma quale?
si parte con opzioni ITM quindi con un delta intorno a 0,65 circa. esiste un valore del delta che, quando raggiunto, ci dice che dobbiamo rollare?
grazie mille dell'eventuali risposte
fabrizio
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05-02-12, 22:42 #156
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Scusate, in merito al Condor vi chiedo: se mettessi a mercato un Condor perfettamente centrato e largo 6 strike e lo aggiustassi giornalmente in modo da mantenerlo sempre centrato, dovrei riuscire a portarlo a scadenza in guadagno.
In fondo i due spread che lo formano hanno stesso delta e quando il prezzo si avvicina ad uno dei due spread, rollo (con perdita) lo spread attaccato ed in guadagno l'altro spread.
Con gamma basso, dovrei riuscire in questi aggiustamenti.
Intravedo un problema solo in caso di movimenti avversi nello skew.
Qualcuno lo gestisce così?
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05-02-12, 22:45 #157
Bizio, se vuoi fare un lavoro di fine, il momento preciso per rollare è quando il delta dello strike a cui ti vuoi spostare è uguale al delta dello strike che aveva l'opzione che vuoi rollare al momento in cui l' avevi venduta.
ApoUltima modifica di Apocalips; 05-02-12 alle 22:49
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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05-02-12, 22:58 #158
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grazie!!
penso di aver capito....
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05-02-12, 23:12 #159
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apo non avevo mai letto Questo sul forum , o forse mi è sfuggito . il forum non rappresenta
un vero e proprio corso come quelli del nostro Capo e così due o tre volte mi sono buttato
in condor e sono stato costretto a stoppare per incompetenza .
ci sono anche cose che su fiuto beta non mi sono affatto chiare . come pure la goccia
continua e tutto quello che riguarda l' at now . vendere opzioni non è elementare .
in fondo per costruire farfalle si parte da opz. comprate . e allora perchè non approfondire
con la volatilità questo e farne un metodo di trading con rischi contenuti ?
io ci sto pensando proprio . ciao gentile apo . okjon marcello .