Farina di altri scacchi

[sifuandrea]

Mi spiegate questa strategia, che passa a rischio 0, ma che non riesco a capire?

Su un punto di resistenza e bassa volatilità:
vendo una Call ATM Marzo
compro una PUT di Giugno
compro 500 sottostanti

Se il titolo scende siamo coperti dalla Put
e ad ogni scadenza della Call incasso il premio
e vendere una nuova Call ATM mese successivo fino ad arrivare a Giugno

Se il titolo sale
Incassiamo comunque il premio delle Call
mentre con le Put ad ogni passaggio di Strike Rollo
senza perdere molto perchè le giugno si muoveranno molto lentamente nel tempo

E' corretto?
Perchè costruendolo con fiuto non mi risulta affatto una strategia a rischio 0.
E a guardare il Pay Off perdo in entrambi le direzioni.
Ma probabilmente sbaglio io.



Grazie

[Cagliostro]

Guarda la finestra dati strategia in alto a sinistra nell'immagine che hai allegato, dice che il max rischio e' di -474.5 Euro ed il max profitto di 129.77, e poi ad occhio ci sono le due ali laterali ben al di sotto della linea dello zero, a meno di fenomeni di lievitazione (trading in opzioni o sottostante per alzare il payoff sopra lo zero) questa strategia non e' a rischio positivo.

[Cagalli Tiziano]

Mi spiegate questa strategia, che passa a rischio 0, ma che non riesco a capire?

Su un punto di resistenza e bassa volatilità:
vendo una Call ATM Marzo
compro una PUT di Giugno
compro 500 sottostanti

Se il titolo scende siamo coperti dalla Put
e ad ogni scadenza della Call incasso il premio
e vendere una nuova Call ATM mese successivo fino ad arrivare a Giugno

Se il titolo sale
Incassiamo comunque il premio delle Call
mentre con le Put ad ogni passaggio di Strike Rollo
senza perdere molto perchè le giugno si muoveranno molto lentamente nel tempo

E' corretto?
Perchè costruendolo con fiuto non mi risulta affatto una strategia a rischio 0.
E a guardare il Pay Off perdo in entrambi le direzioni.
Ma probabilmente sbaglio io.



Grazie

Quando leggi che su un punto di bassa volatilità VENDI ...allora non perdere tempo e cestina!

[sifuandrea]

Grazie Tiziano,

io per curiosità la sto facendo in paper trading.
Eni è scesa e io perdo già 100 euro

La PUT di giugno non i stà coprendo proprio niente anzi perde 21 euro.

Non voglio dare giudizi affrettati, ma non credo finirà bene.
Deve essere proprio uno STRAFALCIONE

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

io per curiosità la sto facendo in paper trading.
Eni è scesa e io perdo già 100 euro

La PUT di giugno non i stà coprendo proprio niente anzi perde 21 euro.

Non voglio dare giudizi affrettati, ma non credo finirà bene.
Deve essere proprio uno STRAFALCIONE

E' la differenza tra teoria e pratica. Solo questo.

[sifuandrea]

Oggi ENI è scesa di -1,38 e come potete vedere ho recuperato qualche cosa, ma sono ancora negativo.



Quello che però non capisco è perchè il Pay Off è finito sotto lo zero con una linea At Now strana. E' fiuto che non gestisce bene due scadenze a mesi diversi?