Discussione: Grafico Strategia del Mercato
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16-02-12, 16:00 #111
Cero che si possono fare strategie con questi ETN ed è molto sensato farle per correggere strategie di Vega.
Per i dati invece non possiamo farlo nella sezione diamo i numeri perchè è alimentata da dati gratuiti.
Ma prima o poi troveremo il modo ...magari con un nostro sistema di prezzaggio...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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16-02-12, 17:52 #112
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17-02-12, 14:20 #113
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23-02-12, 18:22 #114
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Domanda da principiante, stavo ricalcando in paper trading il ratio backspread sul S&P 500 e volevo sapere se è possibile costruire la strategia a theta positivo?
Grazie!!
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23-02-12, 19:57 #115
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23-02-12, 21:00 #116
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23-02-12, 21:48 #117
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scusa se mi intrometto, ma si parlava di replicare la strategia degli istituzionali sull'S&P 500. Se ho ben compreso, dovrebbero avere venduto gli strike 1345, 1360 e venduto lo strike 1420 molto OTM, che NON sarebbe stato eseguito da Tiziano (non ne comprendo il motivo).
Lo strike sotto, il 1390, dovrebbe essere comprato e quà dovrebbe essere conforme.
Una domanda per Tiziano:
sono andato sui livelli TOTALI dell'open interest, in corrispondenza degli strike utilizzati per la costruzione del ratio spread degli istituzionali. Riporto i numeri:
strike 1390 sono 39965
strike 1345 sono 31941
strike 1360 sono 15098
Allora: i citati numeri, visualizzati sottoforma di colonne, se rapportati all'altezza delle altre colonne di O,I., sullo stesso grafico, appaiono MINIATURIZZATI, insignificanti.
Quindi chiedo: comè possibile che gli istituzionali, abbiano fondato la loro strategia, su dei livelli così molto bassi??? E non sugli altri livelli, che invece sono molto ben più alti, ma sopratutto OTM (out of the money)? Sono questi, venduti e coperti in delta zero, tramite il sottostante? (non credo)
Tengo a precisare, che questa anomalia o presunta anomalia, io l'ho verificata più volte, su altri sottostanti.
Tiziano, per favore, mi rispondi sto giro?
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23-02-12, 22:24 #118
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23-02-12, 22:50 #119
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Grazie mille Tiziano! Come sempre gentilissimo, e devo ringraziare anche il What if di fiuto .
Tra l'altro io ho venduto le 2 call a strike 1360 e comprato la call 1390.
Mentre tu hai venduto anche la call 1345.. come mai? Per replicare a pieno la strategia del mercato?
(In effetti vedo che il rischio/rendimento della strategia vendendo la call 1345 è più vantaggioso)
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23-02-12, 23:04 #120