Cigno Nero

[sifuandrea]

Stavo pensando,

se dovesse accadere un cigno nero, un crollo degli indici europei e americani,
come profetizzato da Tiziano nello studio del Volatility Smail

Quale sarebbe la migliore strategia da mettere in piedi con le opzioni per
entrare in maniera progressiva e prendere gran parte del crollo?

Considerando che in queste fasi ci saranno alte volatilità
si potrebbe partire con

L'acquisto di 1 PUT 2700

Quando il segnale è confermato procedere con

La Vendita di 1 CALL 2600
L'acquisto di 1 CALL 2500

Se il segnale prosegue la vendita della call 2600 entrerà in guadagno.
Tengo monitorato il Pay off sino a quando la chiusura della call 2600
mi porti la strategia a costo 0 Creando una tazza.

A questo punto lascio correre il cigno nero.

Altre Idee?

[chrisbasetta]

Stavo pensando,

se dovesse accadere un cigno nero, un crollo degli indici europei e americani,
come profetizzato da Tiziano nello studio del Volatility Smail

Quale sarebbe la migliore strategia da mettere in piedi con le opzioni per
entrare in maniera progressiva e prendere gran parte del crollo?

Considerando che in queste fasi ci saranno alte volatilità
si potrebbe partire con

L'acquisto di 1 PUT 2700

Quando il segnale è confermato procedere con

La Vendita di 1 CALL 2600
L'acquisto di 1 CALL 2500

Se il segnale prosegue la vendita della call 2600 entrerà in guadagno.
Tengo monitorato il Pay off sino a quando la chiusura della call 2600
mi porti la strategia a costo 0 Creando una tazza.

A questo punto lascio correre il cigno nero.

Altre Idee?

Se parli dell'Eurostoxx attenzione...il primo acquisto delle put sarebbe contro le regole Consob perchè avrebbe delta negativo..

[sifuandrea]

Se parli dell'Eurostoxx attenzione...il primo acquisto delle put sarebbe contro le regole Consob perchè avrebbe delta negativo..

No ho inserito gli strike solo per capire la costruzione della strategia.

Il dubbio successivo infatti, una volta trovata la strategia, è se in questi casi eccezionali
conviene di più operare sugli indici o sui titoli che si muovono
più o meno velocemente dell'indice.
Seguendo la regola che diversificare il nostro portafoglio su titoli facenti parte
di diversi panieri è sempre consigliato.

[chrisbasetta]

No ho inserito gli strike solo per capire la costruzione della strategia.

Il dubbio successivo infatti, una volta trovata la strategia, è se in questi casi eccezionali
conviene di più operare sugli indici o sui titoli che si muovono
più o meno velocemente dell'indice.
Seguendo la regola che diversificare il nostro portafoglio su titoli facenti parte
di diversi panieri è sempre consigliato.

Ah ok...
La risposta non la so ma vista la sezione posso azzardarla...
Credo che sarebbe più conveniente, all'interno del paniere, trovare il titolo o i titoli con la vola implicita maggiore e sfruttare quelli...

Ai maestri la parola...

[pidi10]

Ma il cigno nero te lo da il tempo?

[sifuandrea]

Ma il cigno nero te lo da il tempo?

No no te lo da se ti accorgi nel momento che ha spiccato il volo, ma è diverso se lo controlli a vista perchè te lo aspetti.
Secondo me dei segnali di cedimento prima della partenza si possono intuire, sempre seguendo i volatility smail e i segnali di Diamo i Numeri, e in quel caso inizio a montare la strategia. Lo scopo è quello di creare un bicchiere e portarlo a rischio 0 prima del vero crollo.

Pensavo anche a una piramide Maya con un lato solo, chiamiamola SCALINATA al tempio MAYA, ma non la conosco bene e non so se fa al caso mio. Sto provando a montarle, ma non ho ancora capito quanto ci vuole per portarla a rischio 0.